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時(shí)間：2023-06-07 09:02:42
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可以在金融行業(yè)監(jiān)管部門、各類銀行、信用社、保險(xiǎn)公司、證券或基金機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)管理公司、上市公司證券部、高?；蜓芯克雀黝惤鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融行業(yè)工作或教學(xué)科研等。
專業(yè)簡介：金融學(xué)是研究價(jià)值判斷和價(jià)值規(guī)律的學(xué)科。主要包括傳統(tǒng)金融學(xué)理論和演化金融學(xué)理論兩大領(lǐng)域，是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)社會的產(chǎn)物。該專業(yè)培養(yǎng)具有金融學(xué)理論知識及專業(yè)技能的專門人才。主要專業(yè)課程包括微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、會計(jì)學(xué)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、金融中介學(xué)、金融市場學(xué)、商業(yè)銀行經(jīng)營學(xué)、金融工程學(xué)、國際金融、公司金融、中央銀行學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、證券投資學(xué)、金融統(tǒng)計(jì)分析、投資銀行學(xué)、國際結(jié)算、市場營銷、金融法、資產(chǎn)評估、項(xiàng)目評估、期貨與期權(quán)等。
（來源：文章屋網(wǎng) ）
金融學(xué)是從經(jīng)濟(jì)學(xué)分化出來的、研究資金融通的學(xué)科。
主要包括四大學(xué)術(shù)專業(yè)領(lǐng)域：銀行學(xué)、證券學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、信托學(xué)。
一、金融工程是金融科學(xué)發(fā)展的必然要求
20世紀(jì)50年代以前，金融學(xué)基本處于對事物的定性分析，即描述性階段。它由描述階段向定量分析階段的轉(zhuǎn)變始于馬柯維茨的風(fēng)險(xiǎn)投資組合理論，該理論奠定了現(xiàn)代金融定量分析的基礎(chǔ)。1952年，馬科維茨（Markowitz）在結(jié)合奧斯本（Osbeme）的股票價(jià)格遵循隨機(jī)游走的期望收益率分布的基礎(chǔ)上，在《金融雜志》上發(fā)表了資產(chǎn)組合選擇一文，把投資的收益或回報(bào)定義為其可能結(jié)果的期望值，把風(fēng)險(xiǎn)定義為平均值的方差，這種均值—方差模型使數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法可以應(yīng)用到資產(chǎn)組合選擇的研究中。法瑪（Fama）在奧斯本（Osbeme）通過理性無偏的方式設(shè)定投資者主觀概率的基礎(chǔ)上，建構(gòu)并形成了有效市場假設(shè)（EMH），并進(jìn)一步細(xì)分了三種有效市場，從而說明了價(jià)格反映所有的公開信息，已知的信息對獲利沒有價(jià)值的結(jié)論。隨后的夏普（sharp）、利特納（Litner）和莫辛（Mossin）將EMH和馬科維茨的資產(chǎn)選擇理論相結(jié)合，建立了一個(gè)以一般均衡框架中的理性預(yù)期為基礎(chǔ)的投資者行為模型CAPM，說明了市場上的超額回報(bào)率是由于承擔(dān)更大的風(fēng)險(xiǎn)才形成的結(jié)論。布萊克、斯科爾斯、默頓等人進(jìn)一步相繼拓展了上述研究，提出了套利定價(jià)模型（APT）、期權(quán)定價(jià)模型（OPT）等。至此，20世紀(jì)70年代以有效市場假說為基礎(chǔ)，以資本資產(chǎn)定價(jià)模型和現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論為支撐的標(biāo)準(zhǔn)金融理論確立了其在金融經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的正統(tǒng)定位，成為當(dāng)代金融理論的主流和范式。80年代末期，動態(tài)套期保值策略組合保險(xiǎn)的創(chuàng)始人里蘭得（H·Leland）和國際著名期權(quán)理論學(xué)者魯賓斯泰（J·Rubinstein）開始提出“金融工程”的概念。1988年，金融學(xué)家芬納迪（D·Finnerty）則基于公司財(cái)務(wù)對金融工程作出了較為完整的解釋。自20世紀(jì)70年代以來，西方發(fā)達(dá)國家的金融機(jī)構(gòu)所面臨的經(jīng)營環(huán)境日趨復(fù)雜多變，價(jià)格波動頻繁，風(fēng)險(xiǎn)與日俱增。為求生存和發(fā)展，金融機(jī)構(gòu)不斷地進(jìn)行更深層次的金融創(chuàng)新。20世紀(jì)80年代風(fēng)起云涌的金融創(chuàng)新浪潮成為了西方金融領(lǐng)域最為活躍和突出的變化之一，伴隨著金融創(chuàng)新，發(fā)達(dá)國家公司理財(cái)、銀行業(yè)和投資業(yè)得到了迅速的擴(kuò)張和發(fā)展，金融工程作為金融創(chuàng)新活動發(fā)展到成熟階段的產(chǎn)物，很快便滲透到了商業(yè)銀行等金融實(shí)務(wù)部門?？梢哉f，金融工程的產(chǎn)生順應(yīng)了國際金融經(jīng)濟(jì)競爭與發(fā)展的潮流。
二、金融工程的理論架構(gòu)和技術(shù)基礎(chǔ)
金融工程將工程思維引入金融領(lǐng)域，綜合地采用各種工程技術(shù)方法（包括數(shù)學(xué)建模、數(shù)值計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)圖解、仿真模擬、分解與組合等）設(shè)計(jì)、開發(fā)和實(shí)施新型的金融產(chǎn)品，創(chuàng)造性地解決金融問題，其成果金融產(chǎn)品既包括原生和衍生的金融商品，也包括金融服務(wù)和解決金融問題的手段和策略。其創(chuàng)新和創(chuàng)造性既意味著金融領(lǐng)域思想和思維的飛躍，即一種革命性的全新金融產(chǎn)品問世時(shí)所具有的創(chuàng)造性，也意味著對已有觀念的重新理解與運(yùn)用，以及對現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行的分解與組合。
金融工程的應(yīng)用內(nèi)容主要分為以下兩方面：一是應(yīng)用已有的各種基本的金融工具和衍生工具，對社會金融資源進(jìn)行優(yōu)化配置，最大限度地獲取利潤、控制風(fēng)險(xiǎn)和進(jìn)行資本經(jīng)營。二是開發(fā)、設(shè)計(jì)金融創(chuàng)新產(chǎn)品來創(chuàng)造性地解決日益復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)問題，實(shí)現(xiàn)預(yù)先設(shè)定的金融目標(biāo)。金融工程的核心基礎(chǔ)理論主要包括估價(jià)理論、資產(chǎn)選擇理論、資產(chǎn)定價(jià)均衡理論、期權(quán)定價(jià)理論、套期保值理論、有效市場的均衡理論、匯率與利率理論等，但是這些理論的應(yīng)用只有借助于技術(shù)方法的支持，才能轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的操作工具。因此，金融工程更注重于綜合采用決策科學(xué)、系統(tǒng)理論、計(jì)算機(jī)信息處理和智能化技術(shù)等當(dāng)代前沿的科學(xué)技術(shù)方法展開實(shí)證分析，通過從基本的代數(shù)知識、微積分、線性代數(shù)到微分方程，運(yùn)籌學(xué)和優(yōu)化技術(shù)，乃至模糊數(shù)學(xué)、博弈論（包括微分對策）、概率論、隨機(jī)過程和其他隨機(jī)分析理論方法（包括倒向隨機(jī)微分方程）的應(yīng)用，設(shè)計(jì)優(yōu)化算法或建立仿真模型，對金融活動進(jìn)行精確的定量研究。近年來，隨著金融工程的進(jìn)一步發(fā)展和各學(xué)科的相互滲透，各種自然科學(xué)的前沿理論和最新工程技術(shù)（如混沌理論、小波理論、遺傳算法、復(fù)雜系統(tǒng)理論、人工智能技術(shù)（包括知識工程、專家系統(tǒng)和人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等）、模擬退火方法、面向?qū)ο蠓椒ǖ龋┮呀?jīng)或正在成為金融工程重要的技術(shù)基礎(chǔ)與實(shí)踐工具。
三、建立和發(fā)展我國的金融工程科學(xué)
一、金融工程的特征
20世紀(jì)80年代中后期,歐美發(fā)達(dá)國家興起的金融工程金是現(xiàn)代金融市場深入發(fā)展的產(chǎn)物。其本質(zhì)是將工程思維引入金融領(lǐng)域,綜合地采用各種工程技術(shù)方法(包括數(shù)學(xué)建模、數(shù)值計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)圖解、仿真模擬等)設(shè)計(jì)、開發(fā)和實(shí)施新型的金融產(chǎn)品,創(chuàng)造性地解決各種金融問題。通常而言,金融工程的定義有狹義與廣義之分,狹義的金融工程是指利用數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)、信息網(wǎng)絡(luò)等工具,結(jié)合金融學(xué)理論,通過對金融產(chǎn)品的組合和分解等方法創(chuàng)造出符合金融市場中不同參與者需要的金融產(chǎn)品。廣義上的金融工程是指借助工程化方法以解決現(xiàn)實(shí)中出現(xiàn)的金融問題為目的的一系列程序化過程,包括金融產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與定價(jià)、金融產(chǎn)品的交易與營銷以及金融風(fēng)險(xiǎn)管理等等。因此,金融工程具有典型的交叉學(xué)科與邊緣學(xué)科特征,它融入了經(jīng)濟(jì)學(xué)、工程學(xué)、金融學(xué)、數(shù)學(xué)、管理學(xué)和計(jì)算機(jī)科學(xué)等最新理論,并結(jié)合了現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行體制中的會計(jì)、稅收、法律體系。在金融工程中,既需要無套利定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)中性等金融思想和技術(shù),又需要積木思想和系統(tǒng)性思維等工程思想,還需要能夠綜合各種工程技術(shù)方法如數(shù)學(xué)建模、網(wǎng)絡(luò)圖解和仿真模擬等工具處理各種金融問題。因此,從金融工程的本質(zhì)含義看,金融工程專業(yè)具有如下特征:
交叉性和邊緣性。金融工程學(xué)的內(nèi)容極為繁雜,而且變化與發(fā)展無比迅猛。它是融合現(xiàn)代金融理論、信息技術(shù)與工程方法的交叉學(xué)科,金融理論的工程化思想把金融理論推向了一個(gè)新的發(fā)展階段。金融工程大量地采用數(shù)學(xué)建模、數(shù)值計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)圖解、仿真模擬等方法以及運(yùn)籌學(xué)優(yōu)化技術(shù)等系統(tǒng)科學(xué)和決策科學(xué)工具。另外,信息技術(shù)的進(jìn)步為金融工程的研究和應(yīng)用提供了強(qiáng)有力的工具和手段,在計(jì)算機(jī)信息技術(shù)的支持下,金融工程正在發(fā)展計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)和制造技術(shù)。目前,受實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的啟發(fā),金融工程領(lǐng)域正在積極建立實(shí)驗(yàn)室環(huán)境來試驗(yàn)各種新設(shè)計(jì)和開發(fā)的金融產(chǎn)品――即實(shí)驗(yàn)金融學(xué)。總而言之,自然科學(xué)和工程化思想和方法已經(jīng)向金融工程全面滲管,導(dǎo)致金融工程具有明顯的學(xué)科交叉性和邊緣性的特點(diǎn)。
應(yīng)用性和靈活性。根據(jù)金融工程專業(yè)的學(xué)科特性,我們培養(yǎng)的人才屬于應(yīng)用型金融技術(shù)人才,金融工程畢業(yè)生應(yīng)該能夠運(yùn)用現(xiàn)代金融理論和方法、現(xiàn)代系統(tǒng)工程理論和方法、現(xiàn)代數(shù)理和信息技術(shù)的理論和方法,進(jìn)行一些創(chuàng)造性的處理:對金融資產(chǎn)收益和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估、取舍、分解和重組,最后將經(jīng)過重新調(diào)整和搭配過的風(fēng)險(xiǎn)收益契約化、規(guī)范化、產(chǎn)品化;為金融市場的總體效率提高和市場的秩序穩(wěn)定,不斷創(chuàng)新和發(fā)展新的金融產(chǎn)品、工具和金融手段、方法與方案。同時(shí),金融理論的工程化方法已經(jīng)表明金融學(xué)已經(jīng)從抽象的理論中走出來,開始面向客戶、面向市場。金融市場上,各種各樣的客戶需求推動著金融產(chǎn)品的不斷更新?lián)Q代,也使金融工程學(xué)成為理論和實(shí)踐聯(lián)系最緊密的學(xué)科之一。金融工程的發(fā)展能夠使金融市場充分而靈活地適應(yīng)各種投資者的需求。因此,金融工程具有鮮明的應(yīng)用型和靈活性的特點(diǎn)。
定量化和最優(yōu)化。由于金融工程需要借助各種工程技術(shù)方法和一系列程序化過程進(jìn)行金融產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與定價(jià)、金融產(chǎn)品的交易與營銷以及金融風(fēng)險(xiǎn)管理等都需要準(zhǔn)確地定量分析。因此,金融工程廣泛地運(yùn)用數(shù)學(xué)建模、數(shù)值計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)圖解等技術(shù)手段,使得金融工程具有鮮明的定量化分析的特點(diǎn)。正因?yàn)榘褦?shù)理工具和現(xiàn)代金融原理結(jié)合起來,才使金融工程提供的產(chǎn)品和服務(wù)有了堅(jiān)實(shí)的科學(xué)基礎(chǔ)。金融工程不僅要應(yīng)用定量分析工具解決實(shí)際問題,而且還要在既定的約束條件下找到最優(yōu)解決辦法。最優(yōu)化是金融工程的思維核心,是量體裁衣和個(gè)性化服務(wù)的本質(zhì)體現(xiàn),金融工程在解決任何金融實(shí)際問題中都以此為指導(dǎo)思想,如投資組合管理和金融風(fēng)險(xiǎn)管理中都需要在無約束條件或者多重約束條件下求得最優(yōu)化的解決辦法。
20世紀(jì)90年代中期,從國外引入金融工程后,國內(nèi)金融工程的教學(xué)和科研迅速發(fā)展起來,金融工程在實(shí)踐中的應(yīng)用也越來越廣泛,經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域?qū)鹑诠こ倘瞬诺男枨笕找嬖鲩L。為了適應(yīng)形勢發(fā)展的需要,我國的許多大學(xué)也開始了金融工程人才培養(yǎng)的探索。目前,我國已經(jīng)有近40所高校開設(shè)了金融工程本科專業(yè),還有更多的高校設(shè)置了金融工程碩士和博士專業(yè)或者開設(shè)金融工程類課程,迫切要求我國高等院校為金融工程的人才培養(yǎng)探索出一套科學(xué)合理的方法。金融工程是一門將工程思維引入金融領(lǐng)域,融現(xiàn)代金融理論、工程化方法和信息技術(shù)于一體的交叉邊緣性學(xué)科。金融工程思想及方法論一經(jīng)出現(xiàn),就對金融市場的創(chuàng)新和金融市場的資源配置起到了極其重要的促進(jìn)作用。因此,研究金融工程人才的知識結(jié)構(gòu)和培養(yǎng)模式,探討實(shí)驗(yàn)教學(xué)在金融工程人才培養(yǎng)中的作用和地位就有著特別重大的現(xiàn)實(shí)意義。
二、金融工程專業(yè)的課程設(shè)置
按專業(yè)設(shè)置組織教學(xué),進(jìn)行專業(yè)訓(xùn)練是現(xiàn)代高校的特點(diǎn)之一。專業(yè)有廣義和狹義之分,廣義的專業(yè)是指某種職業(yè)的勞動特點(diǎn)和職業(yè)特征。狹義的專業(yè)是指高等學(xué)?；蚩蒲性核鶕?jù)學(xué)科分類和社會職業(yè)分工分門別類地培養(yǎng)高級專門人才的基本單位,各專業(yè)的教學(xué)計(jì)劃體現(xiàn)本專業(yè)的培養(yǎng)目標(biāo)和要求。因此,專業(yè)是高校的基本教育單位,同時(shí)它還必須以學(xué)科為基礎(chǔ)并與社會職業(yè)分工相適應(yīng)。專業(yè)的基本構(gòu)成要素是培養(yǎng)目標(biāo)、課程體系和教育主體,其中課程體系占有重要地位。課程體系是課程與課程之間的有機(jī)組合,這種組合包括一個(gè)專業(yè)所開課程的類型及其比例關(guān)系。
因此,金融工程專業(yè)包括金融工程專業(yè)的培養(yǎng)目標(biāo)、金融工程的課程體系和金融工程專業(yè)的師資力量以及金融工程專業(yè)的學(xué)生。其課程體系就是包括公共基礎(chǔ)課、學(xué)科基礎(chǔ)課、專業(yè)必修課、專業(yè)選修課等一系列課程的有機(jī)組合,學(xué)生修完該系列的課程,具備了有關(guān)金融工程學(xué)的知識素質(zhì)和技能,因而可以從事在實(shí)踐中與金融工程直接相關(guān)和間接相關(guān)的職業(yè)或工作。作為一門典型的交叉學(xué)科,金融工程的課程體系包含了一組涉及現(xiàn)代金融經(jīng)濟(jì)理論方法、現(xiàn)代系統(tǒng)工程理論和方法、現(xiàn)代信息理論與方法等課程的有機(jī)組合。
目前,國內(nèi)外的金融工程專業(yè)設(shè)置存在很大的區(qū)別。由于國外高校實(shí)施“寬口徑”的通通識教育,因此歐美發(fā)達(dá)國家高校通常在本科階段沒有設(shè)置金融工程專業(yè),而是設(shè)置了金融工程專業(yè)碩士學(xué)位(如MFE)或?qū)I(yè)證書教育(如CFA)。由于金融工程交叉學(xué)科的特性和應(yīng)用性,美國高校在實(shí)施學(xué)位教育時(shí),根據(jù)其自身的特點(diǎn)而將金融工程專業(yè)碩士學(xué)位教育項(xiàng)目開設(shè)在不同的院系,因而其課程設(shè)置揚(yáng)長避短而具有不同的側(cè)重點(diǎn),大體有三種模式:強(qiáng)調(diào)金融工程理論及其應(yīng)用的商學(xué)院模式,這種模式的突出特點(diǎn)是強(qiáng)調(diào)金融工程的應(yīng)用性,注重學(xué)生金融工程方案的實(shí)施與管理能力的培養(yǎng),而對一些數(shù)量方法的學(xué)習(xí)課程開設(shè)較少;強(qiáng)調(diào)工程化方法訓(xùn)練的工程學(xué)院模式,這種模式的突出特點(diǎn)是強(qiáng)調(diào)金融工程的工程化,注重學(xué)生的工程化方法的訓(xùn)練,工程化、運(yùn)籌學(xué)和數(shù)量方法方面的課程開設(shè)較多;強(qiáng)調(diào)數(shù)量分析的數(shù)學(xué)系模式,這種模式的突出特點(diǎn)是強(qiáng)調(diào)金融工程的數(shù)理分析基礎(chǔ),隨即過程、偏微分方程的數(shù)值解法及擴(kuò)散逼近等數(shù)學(xué)方面的課程開設(shè)較多。
長期以來,我國的金融學(xué)科更偏重于宏觀金融,注重貨幣供給和需求、貨幣政策、金融監(jiān)管和金融體系的設(shè)計(jì)以及政策分析,而微觀金融研究和教育則比較落后。因此,20世紀(jì)90年代,我國高校展開了金融學(xué)科改革與建設(shè)的大討論,形成的基本共識是:在立足于國情的基礎(chǔ)上逐步與國際金融教育體系接軌,改變重宏觀、輕微觀的金融教育理念。借鑒歐美發(fā)達(dá)國家現(xiàn)代金融人才培養(yǎng)模式與經(jīng)驗(yàn),在本科階段開設(shè)金融工程專業(yè),就是一個(gè)非常有意義的探索。這種金融教育實(shí)踐有助于提高我國微觀金融理論的教學(xué)和研究水平,從而完善我國的金融高等教育體系。目前,我國開設(shè)金融工程本科專業(yè)的高校主要有財(cái)經(jīng)院校、綜合性大學(xué)和理工院校。由于國外并未有金融工程專業(yè)本科階段課程設(shè)置的經(jīng)驗(yàn)可借鑒,上述院校在進(jìn)行課程設(shè)置時(shí)具有一定的探索性,并未完全形成成熟的課程設(shè)置體系。從各院校金融工程本科專業(yè)課程的開設(shè)情況來看,基本上是在原來我國金融學(xué)本科專業(yè)課程設(shè)置的基礎(chǔ)上,參照國外高校金融工程碩士的課程設(shè)置來進(jìn)行的。從金融工程專業(yè)課程設(shè)置的基本框架看,其課程體系主要有三個(gè)方面:理論基礎(chǔ)模塊,包括現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、金融理論、會計(jì)學(xué)理論、法學(xué)理論和稅收理論等;分析工具模塊,包括數(shù)學(xué)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)理論、工程化理論、計(jì)算機(jī)軟件及其應(yīng)用等;實(shí)踐教學(xué)模塊,包括金融工程案例、金融工程實(shí)驗(yàn)、畢業(yè)實(shí)習(xí)和畢業(yè)論文等。目前,我國開設(shè)金融工程專業(yè)的不同類別大學(xué)都在運(yùn)用自己學(xué)校的綜合優(yōu)勢培養(yǎng)金融工程人才,揚(yáng)長避短,各有特色。但在課程設(shè)置方面存在一些難點(diǎn):
1、宏觀金融與微觀金融的關(guān)系。由于國內(nèi)外金融工程專業(yè)設(shè)置的差異,我國許多高校金融工程本科專業(yè)的課程設(shè)置簡單地沿襲傳統(tǒng)的重視宏觀金融的金融學(xué)專業(yè)課程設(shè)置,而反映微觀金融范疇的體現(xiàn)金融工程特色方面的課程開設(shè)較少,尤其是財(cái)經(jīng)類高校金融工程本科專業(yè)的課程設(shè)置并未完全擺脫傳統(tǒng)金融學(xué)專業(yè)課程設(shè)置的固定模式。
2、金融工程基本原理與數(shù)學(xué)等分析工具的關(guān)系。一般而言,理工院校和綜合性大學(xué)的課程設(shè)置重分析技術(shù)、輕金融工程基本原理,尤其是理科院校金融工程專業(yè)課程設(shè)置中數(shù)學(xué)分析工具方面的課程開設(shè)較多,忽視了金融工程基本原理方面的訓(xùn)練。而對大多數(shù)財(cái)經(jīng)院校而言,金融學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)理論方面的課程開設(shè)較多,數(shù)量分析工具方面的教學(xué)較為薄弱。
3、金融工程的理論性與應(yīng)用性的關(guān)系。由于受傳統(tǒng)教學(xué)模式的影響以及我國金融市場中鮮有工程化產(chǎn)品創(chuàng)新案例,注重金融工程基本原理或數(shù)量分析工具方面的訓(xùn)練,而歐美國家高校極為重視的實(shí)踐教學(xué),在我國金融工程人才培養(yǎng)實(shí)踐中沒有得到應(yīng)有的重視,這極大的損害了金融工程專業(yè)的應(yīng)用性。
尤其是,金融工程專業(yè)的應(yīng)用性問題較為突出,全國各高校都在這方面進(jìn)行積極的探索。金融工程專業(yè)課程設(shè)置中的應(yīng)用性模塊主要包括金融工程案例教學(xué)、金融工程實(shí)驗(yàn)、畢業(yè)實(shí)習(xí)和畢業(yè)論文等,其中金融工程實(shí)驗(yàn)課程占有極其重要的地位。本文將介紹安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)金融工程專業(yè)的實(shí)驗(yàn)教學(xué)體系設(shè)計(jì),以供各位同仁批評指教。
三、金融工程專業(yè)的實(shí)驗(yàn)教學(xué)體系設(shè)計(jì)
信息技術(shù)的發(fā)展為金融工程專業(yè)的實(shí)踐教育提供了堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)條件,西方國家注重培養(yǎng)學(xué)生獨(dú)立思考能力的實(shí)踐教學(xué)方法也給中國的金融工程教育帶來了不少啟迪。
1、金融工程專業(yè)的特色要求進(jìn)行實(shí)驗(yàn)教學(xué)。由于金融工程是借助各種工程技術(shù)方法進(jìn)行金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)與定價(jià)、金融產(chǎn)品交易與營銷以及金融風(fēng)險(xiǎn)管理的學(xué)科,因此金融工程專業(yè)具有很強(qiáng)的應(yīng)用性、工程化和定量分析的特征。這些特點(diǎn)決定了金融工程實(shí)驗(yàn)在金融工程教學(xué)中的重要地位。同時(shí),金融工程實(shí)驗(yàn)可以逼真地模擬市場,給學(xué)生提供較真實(shí)的市場環(huán)境。因此,金融工程的實(shí)驗(yàn)教學(xué)對于開拓學(xué)生的創(chuàng)造性思維和創(chuàng)新精神、加強(qiáng)學(xué)生分析問題和解決問題能力都大有裨益。
2、金融工程實(shí)驗(yàn)教學(xué)是培養(yǎng)高素質(zhì)人才的必然途徑。金融全球化和中國金融的對外開放對我國金融工程人才培養(yǎng)的要求越來越高,他們必須是具有全球視野、富有創(chuàng)新意識、通曉國際金融市場運(yùn)作規(guī)則的“市場型、國際型、復(fù)合型”的高素質(zhì)金融工程人才。而要達(dá)成這一人才培養(yǎng)的目標(biāo),就必須在金融工程專業(yè)課程設(shè)置和教學(xué)中不斷溶入新技術(shù)、新知識、新思維,構(gòu)建以信息技術(shù)為平臺,專業(yè)化軟件為工具的開放性實(shí)驗(yàn)教學(xué)課程。因此,金融工程實(shí)驗(yàn)已經(jīng)稱為金融工程專業(yè)課程設(shè)置中不可缺少的必要環(huán)節(jié)。
3、金融工程實(shí)驗(yàn)是金融工程學(xué)科建設(shè)與發(fā)展的必然要求。由于金融工程是融合現(xiàn)代金融理論、信息技術(shù)和工程方法的新興交叉學(xué)科,這個(gè)學(xué)科特征賦予了金融工程實(shí)驗(yàn)課程極為豐富而深刻的內(nèi)涵。投資分析、資產(chǎn)定價(jià)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理、公司金融等微觀金融課程所具有的應(yīng)用性和操作性,決定了金融工程實(shí)驗(yàn)教學(xué)環(huán)節(jié)的重要性與實(shí)踐意義。同時(shí),廣大教師和學(xué)生通過金融工程實(shí)驗(yàn)?zāi)軌蛘莆战鹑诠こ填I(lǐng)域的前沿理論和方法,大幅度提高學(xué)術(shù)研究水平,促進(jìn)金融工程學(xué)科建設(shè)與發(fā)展邁上一個(gè)新臺階。
因此,安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)金融工程專業(yè)在新一輪教學(xué)計(jì)劃修訂中,大幅修改了金融工程專業(yè)課程的實(shí)驗(yàn)教學(xué)課程設(shè)置,其中包括:課程實(shí)驗(yàn)、專業(yè)必修實(shí)驗(yàn)課、專業(yè)選修實(shí)驗(yàn)課。
課程實(shí)驗(yàn)。投資學(xué)、運(yùn)籌學(xué)、金融衍生證券、金融風(fēng)險(xiǎn)管理、固定收益證券等課程隨著教學(xué)進(jìn)度安排一定的實(shí)驗(yàn)課時(shí)。通過這些課程實(shí)驗(yàn)的教學(xué),使學(xué)生在一定程度上加深對有關(guān)課程基礎(chǔ)知識和基本原理的理解,并具備一定的實(shí)踐操作能力。
專業(yè)必修實(shí)驗(yàn)課:金融工程實(shí)驗(yàn)、證券投資學(xué)實(shí)驗(yàn)、金融工程專題實(shí)驗(yàn),每門實(shí)驗(yàn)課為2學(xué)分,共36課時(shí)。通過金融工程實(shí)驗(yàn)課程的教學(xué)要求學(xué)生進(jìn)一步加深對金融工程基本原理的認(rèn)識和理解,尤其是能夠自己動手解決各種金融衍生資產(chǎn)定價(jià)的基本操作方法、流程,以及利用金融衍生資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的各種計(jì)算方法;通過證券投資實(shí)驗(yàn)課程的教學(xué)要求學(xué)生進(jìn)一步理解證券投資的基礎(chǔ)知識和基本原理,掌握證券投資的基本分析和技術(shù)分析的全部內(nèi)容,能夠驗(yàn)證證券定價(jià)理論、證券組合以及關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)定價(jià)模型的驗(yàn)證工作原理。通過金融工程專題實(shí)驗(yàn)課程的教學(xué),使學(xué)生對金融工程專業(yè)所學(xué)主要專業(yè)課程能夠有一個(gè)比較全面的把握,強(qiáng)化金融工程和證券投資的實(shí)踐操作能力,為走上工作崗位奠定基礎(chǔ),并結(jié)合專題實(shí)驗(yàn)課程的教學(xué)為撰寫畢業(yè)論準(zhǔn)備。
專業(yè)選修實(shí)驗(yàn)課:MATLAB在金融工程中的應(yīng)用、EXCEL在金融工程中的應(yīng)用、stata在金融工程中的應(yīng)用、SAS在金融工程中的應(yīng)用,每門課程2學(xué)分,共36課時(shí),每個(gè)學(xué)生可任選一門。通過這些實(shí)驗(yàn)課程的教學(xué)使學(xué)生掌握這些軟件的基礎(chǔ)知識,以及這些軟件在CAPM模型、APT模型、期權(quán)定價(jià)模型、固定收益證券計(jì)算、利率期限結(jié)構(gòu)模型、金融衍生產(chǎn)品計(jì)算、投資組合管理、風(fēng)險(xiǎn)控制、金融數(shù)據(jù)的可視化與數(shù)據(jù)獲取等方面的應(yīng)用。
通過這種修改大幅度地增加了實(shí)驗(yàn)課時(shí),更好地體現(xiàn)金融工程專業(yè)的應(yīng)用性、工程化和定量化的特色。執(zhí)行這個(gè)新的教學(xué)計(jì)劃一定能夠使學(xué)生理論與實(shí)踐相結(jié)合,加深對金融工程基礎(chǔ)知識和基本原理的認(rèn)識和理解,提高學(xué)生的實(shí)際操作能力。這是我們在金融工程專業(yè)實(shí)驗(yàn)教學(xué)方面的初步探索,同時(shí)懇請各位同仁批評指教。
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Abstract: the rise of the project management discipline, reflects the engineering related industries to the subject for talents, engineering management ability is the enterprise, the organization and the international institutions the embodiment of the core competitive power. The development of the discipline of both at home and abroad, this paper expounds the connotation of the subject, and the talent cultivation in the subject is discussed in this paper.
Keywords: engineering management; Development; Personnel training
中圖分類號：K826.16文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：
1.工程管理學(xué)科(EngineeringManagement)的內(nèi)涵
在中國，不少人以為工程管理(Engineering Management)就是土木建設(shè)工程管理(civil constructionmanagement)。而實(shí)際上，工程學(xué)科繁多，可大致分為航空航天工程、化學(xué)工程、電氣工程、產(chǎn)業(yè)工程、機(jī)械工程、材料和冶金工程和土木建筑工程等，所有這些學(xué)科是在應(yīng)用數(shù)學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)、生物學(xué)等科學(xué)的基礎(chǔ)上，結(jié)合在科學(xué)試驗(yàn)及生產(chǎn)實(shí)踐中所積累的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)而發(fā)展出來的。在它們的發(fā)展過程中，人的主觀能動性有著不可忽略的積極作用。因此，早在20世紀(jì)80年代，西方國家開始對工業(yè)工程教育進(jìn)行評估，認(rèn)識到傳統(tǒng)的工程教育只注重工程知識的教學(xué)和車間層次的實(shí)踐，造成工程師們?nèi)狈Ρ匾臏贤记珊凸芾碇R，導(dǎo)致工程項(xiàng)目方面效率的低下。
隨著社會分工的明確，社會生產(chǎn)越來越精細(xì)，專業(yè)隔離越來越明顯，隔行如隔山的情形越來越普遍。單純的具有管理技能，或者是單純的具有工程技術(shù)的人才，已經(jīng)不能適應(yīng)社會的發(fā)展。而根據(jù)美國工業(yè)工程師學(xué)會(instituteof industrial engineers)的調(diào)查，70％的工程師在40歲以后都會承擔(dān)工程管理的工作。
因此，成立工程管理學(xué)科刻不容緩。經(jīng)過近30年的發(fā)展，工程管理(EngineeringManagement)已日益成為全球普遍認(rèn)同的一個(gè)專門學(xué)科，從事工程管理的人通常都具有工科背景，通過學(xué)習(xí)培養(yǎng)管理能力和溝通技巧、累積相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，最終勝任管理技術(shù)發(fā)展，進(jìn)行重大決策，領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)行動，實(shí)施和完成復(fù)雜的、技術(shù)難度大的項(xiàng)目，和開發(fā)滿足市場需求的產(chǎn)品和服務(wù)等工作。
2.工程管理（EM）專業(yè)發(fā)展概況
2.1國外發(fā)展概況
美國是世界上工程科技最發(fā)達(dá)的國家。根據(jù)美國彼得森指南(Peterson’sGuide)，目前在美國至少有65所大學(xué)等設(shè)有工程管理碩士和博士學(xué)位課程，很多實(shí)力雄厚的學(xué)校如杜克大學(xué)(Duck University)、西北大學(xué)(Northwestern University)和圣路易斯華盛頓大學(xué)(Washington Universityin St.Louis)都設(shè)有該專業(yè)。每所高校的側(cè)重方向都有所不同，其中全面工程管理(Comprehensive EngineeringManagement)主要是要培養(yǎng)工程，制造業(yè)，咨詢和其他技術(shù)組織的高級工程師，了解的范圍有商業(yè)的方方面面，如金融，商業(yè)策略，人力資源管理，市場和領(lǐng)導(dǎo)才能；業(yè)務(wù)管理(Operations Management)是研究生產(chǎn)過程中，供應(yīng)鏈里的采購，存貨，設(shè)備，后勤和分配的所有步驟；項(xiàng)目管理(Project Management)就是通過對工程項(xiàng)目施工活動進(jìn)行全過程、全方位的計(jì)劃、組織、控制和協(xié)調(diào)，使工程項(xiàng)目在約定的時(shí)間和批準(zhǔn)的預(yù)算內(nèi)，按照要求的質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)最終的建筑產(chǎn)品。
在國外，這些研究的項(xiàng)目都由一些企業(yè)巨頭贊助，百事可樂公司贊助康奈爾大學(xué)的Analysis ofRouting and Scheduling Operations，希望通過設(shè)計(jì)出基于序類分析的流程，結(jié)合GIS技術(shù)，使利潤最大化等。
截止2000年底，美國工程院(NationalAcademy of Engineering/NAE)擁有1991名院士。NAE下設(shè)12個(gè)學(xué)部，其中第8學(xué)部（產(chǎn)業(yè)、制造和運(yùn)行系統(tǒng)工程學(xué)部）和第12學(xué)部（特殊領(lǐng)域和跨學(xué)科工程學(xué)部）涉及工程管理和產(chǎn)業(yè)工程。第8學(xué)部有102名院士，專業(yè)領(lǐng)域?yàn)楣芾?、組織、計(jì)劃、控制和運(yùn)行系統(tǒng)、人員、材料、工藝、設(shè)備、工具和設(shè)施來生產(chǎn)產(chǎn)品和提供服務(wù)；第12學(xué)部（特殊領(lǐng)域和跨學(xué)科工程學(xué)部）有150名院士，其中跨學(xué)科專業(yè)領(lǐng)域包括經(jīng)濟(jì)、教育、法律、管理、系統(tǒng)工程等。與此同時(shí)，美國設(shè)有美國工程管理協(xié)會(American Society of EngineeringManagement)，在著名的美國電氣和電子工程師協(xié)會(IEEE/Instituteof Electrical and ElectronicsEngineers)下面也設(shè)有工程管理協(xié)會(IEEEEngineering Management Society)，以推進(jìn)工程和技術(shù)管理這一職業(yè)，發(fā)展有關(guān)管理技術(shù)含量高的組織機(jī)構(gòu)的理論，提高工程和技術(shù)管理從業(yè)人員的職業(yè)水準(zhǔn)等，應(yīng)對行業(yè)人才的需求。
一、 金融工程是金融科學(xué)發(fā)展的必然要求
20世紀(jì)50年代以前,金融學(xué)基本處于對事物的定性分析,即描述性階段。它由描述階段向定量分析階段的轉(zhuǎn)變始于馬柯維茨的風(fēng)險(xiǎn)投資組合理論,該理論奠定了現(xiàn)代金融定量分析的基礎(chǔ)。1952年,馬科維茨(Markowitz)在結(jié)合奧斯本(Osbeme)的股票價(jià)格遵循隨機(jī)游走的期望收益率分布的基礎(chǔ)上,在《金融雜志》上發(fā)表了資產(chǎn)組合選擇一文,把投資的收益或回報(bào)定義為其可能結(jié)果的期望值,把風(fēng)險(xiǎn)定義為平均值的方差,這種均值—方差模型使數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法可以應(yīng)用到資產(chǎn)組合選擇的研究中。法瑪(Fama)在奧斯本(Osbeme)通過理性無偏的方式設(shè)定投資者主觀概率的基礎(chǔ)上,建構(gòu)并形成了有效市場假設(shè)(EMH),并進(jìn)一步細(xì)分了三種有效市場,從而說明了價(jià)格反映所有的公開信息,已知的信息對獲利沒有價(jià)值的結(jié)論。隨后的夏普(sharp)、利特納(Litner)和莫辛(Mossin)將 EMH和馬科維茨的資產(chǎn)選擇理論相結(jié)合,建立了一個(gè)以一般均衡框架中的理性預(yù)期為基礎(chǔ)的投資者行為模型CAPM ,說明了市場上的超額回報(bào)率是由于承擔(dān)更大的風(fēng)險(xiǎn)才形成的結(jié)論。布萊克、斯科爾斯、默頓等人進(jìn)一步相繼拓展了上述研究,提出了套利定價(jià)模型(APT)、期權(quán)定價(jià)模型(OPT)等。至此,20世紀(jì)70年代以有效市場假說為基礎(chǔ),以資本資產(chǎn)定價(jià)模型和現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論為支撐的標(biāo)準(zhǔn)金融理論確立了其在金融經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的正統(tǒng)定位,成為當(dāng)代金融理論的主流和范式。80年代末期,動態(tài)套期保值策略組合保險(xiǎn)的創(chuàng)始人里蘭得(H·Leland)和國際著名期權(quán)理論學(xué)者魯賓斯泰(J·Rubinstein)開始提出“金融工程”的概念。1988年,金融學(xué)家芬納迪(D·Finnerty)則基于公司財(cái)務(wù)對金融工程作出了較為完整的解釋。自20世紀(jì)70年代以來,西方發(fā)達(dá)國家的金融機(jī)構(gòu)所面臨的經(jīng)營環(huán)境日趨復(fù)雜多變,價(jià)格波動頻繁,風(fēng)險(xiǎn)與日俱增。為求生存和發(fā)展,金融機(jī)構(gòu)不斷地進(jìn)行更深層次的金融創(chuàng)新。20世紀(jì)80年代風(fēng)起云涌的金融創(chuàng)新浪潮成為了西方金融領(lǐng)域最為活躍和突出的變化之一,伴隨著金融創(chuàng)新,發(fā)達(dá)國家公司理財(cái)、銀行業(yè)和投資業(yè)得到了迅速的擴(kuò)張和發(fā)展,金融工程作為金融創(chuàng)新活動發(fā)展到成熟階段的產(chǎn)物,很快便滲透到了商業(yè)銀行等金融實(shí)務(wù)部門?？梢哉f,金融工程的產(chǎn)生順應(yīng)了國際金融經(jīng)濟(jì)競爭與發(fā)展的潮流。
二、 金融工程的理論架構(gòu)和技術(shù)基礎(chǔ)
金融工程將工程思維引入金融領(lǐng)域,綜合地采用各種工程技術(shù)方法(包括數(shù)學(xué)建模、數(shù)值計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)圖解、仿真模擬、分解與組合等)設(shè)計(jì)、開發(fā)和實(shí)施新型的金融產(chǎn)品,創(chuàng)造性地解決金融問題,其成果金融產(chǎn)品既包括原生和衍生的金融商品,也包括金融服務(wù)和解決金融問題的手段和策略。其創(chuàng)新和創(chuàng)造性既意味著金融領(lǐng)域思想和思維的飛躍,即一種革命性的全新金融產(chǎn)品問世時(shí)所具有的創(chuàng)造性,也意味著對已有觀念的重新理解與運(yùn)用,以及對現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行的分解與組合。
金融工程的應(yīng)用內(nèi)容主要分為以下兩方面:一是應(yīng)用已有的各種基本的金融工具和衍生工具,對社會金融資源進(jìn)行優(yōu)化配置,最大限度地獲取利潤、控制風(fēng)險(xiǎn)和進(jìn)行資本經(jīng)營。二是開發(fā)、設(shè)計(jì)金融創(chuàng)新產(chǎn)品來創(chuàng)造性地解決日益復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)問題,實(shí)現(xiàn)預(yù)先設(shè)定的金融目標(biāo)。金融工程的核心基礎(chǔ)理論主要包括估價(jià)理論、資產(chǎn)選擇理論、資產(chǎn)定價(jià)均衡理論、期權(quán)定價(jià)理論、套期保值理論、有效市場的均衡理論、匯率與利率理論等,但是這些理論的應(yīng)用只有借助于技術(shù)方法的支持,才能轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的操作工具。因此,金融工程更注重于綜合采用決策科學(xué)、系統(tǒng)理論、計(jì)算機(jī)信息處理和智能化技術(shù)等當(dāng)代前沿的科學(xué)技術(shù)方法展開實(shí)證分析,通過從基本的代數(shù)知識、微積分、線性代數(shù)到微分方程,運(yùn)籌學(xué)和優(yōu)化技術(shù),乃至模糊數(shù)學(xué)、博弈論(包括微分對策)、概率論、隨機(jī)過程和其他隨機(jī)分析理論方法(包括倒向隨機(jī)微分方程)的應(yīng)用,設(shè)計(jì)優(yōu)化算法或建立仿真模型,對金融活動進(jìn)行精確的定量研究。近年來,隨著金融工程的進(jìn)一步發(fā)展和各學(xué)科的相互滲透,各種自然科學(xué)的前沿理論和最新工程技術(shù)(如混沌理論、小波理論、遺傳算法、復(fù)雜系統(tǒng)理論、人工智能技術(shù)(包括知識工程、專家系統(tǒng)和人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等)、模擬退火方法、面向?qū)ο蠓椒ǖ?已經(jīng)或正在成為金融工程重要的技術(shù)基礎(chǔ)與實(shí)踐工具。
三、 建立和發(fā)展我國的金融工程科學(xué)
首先要充分認(rèn)識到建立和發(fā)展金融工程對我國整個(gè)金融科學(xué)向更高水平層次發(fā)展的重要性。金融工程的產(chǎn)生不過十余年,在把金融科學(xué)的研究推進(jìn)到一個(gè)新的發(fā)展階段的同時(shí),對金融產(chǎn)業(yè)乃至整個(gè)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域產(chǎn)生了極其深遠(yuǎn)的影響。這不僅僅因?yàn)榻鹑诠こ痰膶?shí)踐提高了經(jīng)濟(jì)生活中的貨幣化程度,而且由于金融工程大量運(yùn)用運(yùn)籌學(xué)技術(shù)、仿真模擬技術(shù)、自動化技術(shù)等先進(jìn)手段對市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)測和評估,使得金融新產(chǎn)品的定價(jià)更符合市場要求,使金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制更趨完善,經(jīng)濟(jì)效益顯著提高,促進(jìn)了各種資源在全球范圍內(nèi)的高效配置,從根本上改變了金融業(yè)傳統(tǒng)的運(yùn)作模式,極大地促進(jìn)了社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。金融工程作為金融創(chuàng)新發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物,同時(shí)又為更高層次的金融科學(xué)創(chuàng)新提供了理論基礎(chǔ)和技術(shù)支持。然而我國目前金融學(xué)科水平尚處于由描述性階段向定量分析型階段轉(zhuǎn)變的時(shí)期,明顯滯后于國際金融科學(xué)水平的發(fā)展。由于我國金融理論研究長期以來停留在傳統(tǒng)內(nèi)容和簡單的政策研究上,忽視了數(shù)學(xué)科學(xué)、工程技術(shù)科學(xué)與金融實(shí)踐的結(jié)合運(yùn)用,使理論嚴(yán)重脫離實(shí)踐,遠(yuǎn)遠(yuǎn)適應(yīng)不了我國金融業(yè)發(fā)展對相關(guān)理論應(yīng)用研究和人才培養(yǎng)的要求。因此,我們應(yīng)充分認(rèn)識到金融工程作為現(xiàn)代金融科學(xué)的制高點(diǎn)對現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的巨大推動作用,從現(xiàn)在起圍繞金融工程學(xué)科的發(fā)展建設(shè),以實(shí)現(xiàn)金融理論研究的定量化、工程化、產(chǎn)業(yè)化為目標(biāo),建立起我國真正意義上的現(xiàn)代金融科學(xué)。
其次,合理定位我國的金融工程研究。金融業(yè)是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心,在一定程度上,金融具有左右和駕馭經(jīng)濟(jì)局勢的力量。一方面,高科技與金融的結(jié)合,不斷推動著金融創(chuàng)新的發(fā)展,金融業(yè)以超乎尋常的速度深化著與社會各個(gè)層面的聯(lián)系,極大地推進(jìn)了經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展。另一方面,現(xiàn)代金融所具有的復(fù)雜性,以及迅速膨脹的游離于實(shí)體經(jīng)濟(jì)的國際資本的流動性,又必然加大風(fēng)險(xiǎn)防范和金融監(jiān)管的難度。從某種意義上講,誰能在復(fù)雜的金融活動中掌握主動權(quán),誰就能在全球經(jīng)濟(jì)競爭中立于不敗之地。在全球經(jīng)濟(jì)日趨一體化的今天,國際金融活動的各個(gè)層面越來越依賴于金融工程技術(shù)的應(yīng)用。中國作為世界開放經(jīng)濟(jì)中的一員,引進(jìn)消化西方金融業(yè)的先進(jìn)技術(shù),積極向國際慣例靠攏已是無可避免,建立和發(fā)展金融工程對我國正在轉(zhuǎn)軌中的經(jīng)濟(jì)金融制度變遷具有重要的現(xiàn)實(shí)價(jià)值。當(dāng)前我國金融工程研究和應(yīng)用的定位應(yīng)根據(jù)中國金融制度的特點(diǎn)和金融發(fā)展水平的實(shí)際確定,必須從我國金融安全和發(fā)展效益這兩個(gè)戰(zhàn)略基礎(chǔ)出發(fā)做出選擇。建議我國盡快在有關(guān)高校和金融機(jī)構(gòu)建立起跨學(xué)科的金融工程研究中心,將國家的金融競爭力與國家安全聯(lián)系起來思考,加快金融工程研究成果的應(yīng)用轉(zhuǎn)化,推動我國金融工程的研究與發(fā)展。
第三,金融工程的學(xué)科定位和人才培養(yǎng)。金融工程是一門融合金融學(xué)、管理工程學(xué)、數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)科學(xué)等學(xué)科理論與方法為一體的新興的交叉學(xué)科。按我國目前高校的學(xué)科分類目錄,可以將它放在金融學(xué)科,也可以將它放在管理工程學(xué)科。19世紀(jì)90年代初期才基本定型的金融工程在短短數(shù)年間就顯示出巨大的生命力與廣闊的發(fā)展前景。一方面體現(xiàn)在國外眾多的金融實(shí)業(yè)界人士開始實(shí)際應(yīng)用金融工程的理論和方法從事金融創(chuàng)新和金融管理。另一方面也體現(xiàn)在國外許多高等學(xué)校已將金融工程專業(yè)人才培養(yǎng)作為重要任務(wù)。隨著我國金融改革的不斷深化,理論界和金融實(shí)務(wù)部門越來越重視引進(jìn)與吸收國外先進(jìn)的金融工程理論和技術(shù),國務(wù)院和中國人民銀行總行的領(lǐng)導(dǎo)已對金融工程的學(xué)科設(shè)立有過多次批示,國家自然科學(xué)基金委已將金融工程作為一項(xiàng)重要內(nèi)容列入名為“金融數(shù)學(xué)、金融工程及金融管理”的九五重大研究項(xiàng)目,與此同時(shí)相當(dāng)數(shù)量的金融工程方面的學(xué)術(shù)論文以及著作和譯著得以發(fā)表出版。但是總的來說,我國對于金融工程尚處于系統(tǒng)介紹和初步研究的階段,需要我們對金融工程的研究和人才的培養(yǎng)給予更多的關(guān)注。我國早期的金融工程研究主要是在一些理工科大學(xué)的管理科學(xué)與工程博士點(diǎn)下作為一個(gè)研究方向展開的,作為我國高校的一個(gè)新興專業(yè),它的發(fā)展模式與其他專業(yè)有所不同。該專業(yè)最先是在博士階段開展的,然后依次下延至碩士、本科階段,這是由金融工程專業(yè)所涉及的知識廣度與深度決定的。目前我國博士、碩士階段金融工程專業(yè)的人才培養(yǎng)主要是基于金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理方面的理論和應(yīng)用研究。對于金融工程本科專業(yè)的學(xué)生培養(yǎng),首先要有一個(gè)合理的定位。我國金融工程本科專業(yè)的培養(yǎng)目標(biāo)應(yīng)立足于使學(xué)生熟練地運(yùn)用已有的金融產(chǎn)品定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理模型,并具有一定的金融產(chǎn)品開發(fā)能力的金融工程師人才。金融工程專業(yè)的課程體系應(yīng)包括三個(gè)層次:第一層次,基礎(chǔ)理論,包括西方經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、投資學(xué)、會計(jì)學(xué)等。第二層次為技術(shù)方法,包括高等數(shù)學(xué)、線性代數(shù)、概率與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、運(yùn)籌學(xué)、經(jīng)濟(jì)博弈論、統(tǒng)計(jì)學(xué)、計(jì)量金融學(xué)、隨機(jī)過程、軟件基礎(chǔ)與應(yīng)用、數(shù)據(jù)庫原理等。第三層次為專業(yè)知識,包括金融工程、期貨期權(quán)與特種衍生證券、財(cái)務(wù)管理、金融風(fēng)險(xiǎn)管理等。金融工程作為一門實(shí)踐性很強(qiáng)的科學(xué),不僅要求學(xué)生掌握相當(dāng)程度的數(shù)理金融知識,而且要求學(xué)生具備一定的計(jì)算機(jī)技術(shù)應(yīng)用能力。因此,必須建立金融工程模擬實(shí)驗(yàn)室,針對金融工程領(lǐng)域二十多個(gè)具有代表性的金融模型進(jìn)行模擬實(shí)驗(yàn)教學(xué),考慮到經(jīng)濟(jì)成本和計(jì)算機(jī)的兼容問題,在Excel(電子表格上)就可以完成這些模擬實(shí)驗(yàn),且學(xué)生易于掌握使用。同時(shí)該專業(yè)學(xué)生應(yīng)該至少熟悉一門計(jì)算機(jī)語言(如C語言、Fortran、Basic等),學(xué)會一門以上軟件應(yīng)用(如Excel、Spss、SAS、Matlab、Eview等),只有這樣,學(xué)生才能夠靈活運(yùn)用所學(xué)的金融工程專業(yè)知識,成為真正的金融工程師人才。
參考文獻(xiàn):
關(guān)鍵詞：工業(yè)工程；實(shí)驗(yàn)教學(xué)；課程體系
Key words： industrial engineering；experimental teaching；course system
中圖分類號：G482 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1006-4311（2016）02-0184-04
0 引言
工業(yè)工程（Industrial Engineering，IE）專業(yè)的目標(biāo)是培養(yǎng)工程技術(shù)與管理相結(jié)合的復(fù)合型人才，在國外享有很高的聲譽(yù)。20世紀(jì)80年代，我國引入了工業(yè)工程，1993年西安交通大學(xué)、天津大學(xué)和重慶大學(xué)等高校試辦工業(yè)工程本科專業(yè)，開始了我國高等工程教育工業(yè)工程學(xué)科建設(shè)[1]。1999年12所重點(diǎn)大學(xué)招收工業(yè)工程碩士、博士研究生，形成了多層次、多形式、大范圍的辦學(xué)格局。截止2015年，根據(jù)教育部高考專業(yè)目錄檢索，2015年有267所高校（含獨(dú)立學(xué)院）開設(shè)了工業(yè)工程專業(yè)，其中“211”工程建設(shè)高校46所，中國最好的9所大學(xué)有7所開設(shè)了工業(yè)工程專業(yè)。
由于我國工業(yè)工程專業(yè)設(shè)立時(shí)間不長，在諸多方面的建設(shè)還不是十分完善，尤其是教學(xué)實(shí)驗(yàn)環(huán)節(jié)更是落后于課堂理論教學(xué)的探索和發(fā)展。從開辦工業(yè)工程專業(yè)的實(shí)驗(yàn)室建設(shè)情況統(tǒng)計(jì)分析，目前國內(nèi)工業(yè)工程實(shí)驗(yàn)室建設(shè)大致可以分成四個(gè)類型[2]，即示范型工業(yè)工程實(shí)驗(yàn)室、綜合型工業(yè)工程實(shí)驗(yàn)室、驗(yàn)證型基礎(chǔ)工業(yè)工程實(shí)驗(yàn)室和規(guī)劃設(shè)計(jì)階段工業(yè)工程實(shí)驗(yàn)室。而工業(yè)工程具有管理學(xué)和工程學(xué)雙重屬性，是一門實(shí)踐性極強(qiáng)的學(xué)科，其許多理論、技術(shù)和方法都來源于實(shí)踐，其效益更是直接體現(xiàn)在生產(chǎn)實(shí)際中。因此，在工業(yè)工程專業(yè)教學(xué)過程中，必須加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)及其他實(shí)踐環(huán)節(jié)，培養(yǎng)學(xué)生的實(shí)踐及綜合運(yùn)用知識進(jìn)行科學(xué)研究和工程設(shè)計(jì)的能力。
教學(xué)體系由理論和實(shí)驗(yàn)教學(xué)兩大部分組成，而理論與實(shí)驗(yàn)教學(xué)的關(guān)系是辯證統(tǒng)一的[3]。實(shí)驗(yàn)教學(xué)具有直觀性、實(shí)踐性、綜合性與創(chuàng)新性等特征，對于培養(yǎng)學(xué)生的實(shí)踐能力、創(chuàng)新能力和創(chuàng)新精神起著理論教學(xué)不可替代的作用，是實(shí)現(xiàn)素質(zhì)教育和創(chuàng)新人才培養(yǎng)目標(biāo)的重要教學(xué)環(huán)節(jié)。國家教育部在《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校本科教學(xué)工作提高教學(xué)質(zhì)量的若干意見》文件中明確指出：“實(shí)踐教學(xué)對于提高學(xué)生的綜合素質(zhì)、培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神與實(shí)踐能力具有特殊作用?！?/p>
實(shí)驗(yàn)教學(xué)課程體系是實(shí)驗(yàn)教學(xué)的核心內(nèi)容，是課程實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)和實(shí)踐創(chuàng)新能力培養(yǎng)實(shí)現(xiàn)的重要保障。因此，從工業(yè)工程學(xué)科發(fā)展及其專業(yè)人才培養(yǎng)角度，研究工業(yè)工程專業(yè)實(shí)驗(yàn)教學(xué)課程體系有重要的現(xiàn)實(shí)意義。
1 工業(yè)工程實(shí)驗(yàn)教學(xué)目標(biāo)
1.1 工業(yè)工程的學(xué)科特性及其人才培養(yǎng)
1.1.1 工業(yè)工程的學(xué)科特性
IIE主席Allen Soyster在2005年國際工業(yè)工程年會上提出了“工業(yè)工程就是設(shè)計(jì)與改善系統(tǒng)（IE concerns designing and improving systems）”。而且，在許多文獻(xiàn)中，針對工業(yè)工程中的“工業(yè)”一詞的內(nèi)涵界定為[4]：泛指一切機(jī)構(gòu)（The overall organization）?？梢姡I(yè)工程是以社會生產(chǎn)系統(tǒng)為研究對象，是工程技術(shù)與科學(xué)管理相結(jié)合的綜合性學(xué)科。概括起來，工業(yè)工程學(xué)科具有四大突出特征：工程性、交叉性、應(yīng)用性和創(chuàng)新性。
1.1.2 工業(yè)工程人才培養(yǎng)目標(biāo)
經(jīng)過多年的實(shí)踐總結(jié)，提出了工業(yè)工程專業(yè)的人才培養(yǎng)目標(biāo)要求具備管理能力和工程實(shí)踐能力，富有開拓精神和創(chuàng)新能力的復(fù)合型、應(yīng)用型高級專門人才，能從事生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)等系統(tǒng)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、評價(jià)和創(chuàng)新工作，即采用系統(tǒng)化、專業(yè)化和科學(xué)化的思維方法創(chuàng)造性地進(jìn)行相關(guān)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與改善。
1.1.3 我國工業(yè)工程專業(yè)人才需求分析[5]
工業(yè)工程是工程技術(shù)和管理科學(xué)有機(jī)結(jié)合的交叉學(xué)科，是將現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力的技術(shù)。它在世界上許多國家都得到迅速的發(fā)展，取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。隨著工業(yè)工程在我國的深入研究與廣泛應(yīng)用，工業(yè)工程技術(shù)在我國實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變、提高企業(yè)綜合管理水平和幫助企業(yè)形成適應(yīng)世界市場經(jīng)濟(jì)的管理模式等方面必然有著廣闊的需求前景。
1.2 工業(yè)工程實(shí)驗(yàn)教學(xué)目標(biāo)
工業(yè)工程是一門實(shí)踐性很強(qiáng)的應(yīng)用科學(xué)，實(shí)踐教學(xué)是其教學(xué)過程中必不可少的環(huán)節(jié)。心理學(xué)家布盧姆認(rèn)為，教育的目標(biāo)大致可分為認(rèn)知領(lǐng)域、情感領(lǐng)域和動作技能領(lǐng)域，每一領(lǐng)域都包含了從低到高逐級遞進(jìn)的不同水平和學(xué)習(xí)類型[6]。認(rèn)知領(lǐng)域的教學(xué)目標(biāo)分為識記、理解、掌握、應(yīng)用，動作技能領(lǐng)域的教學(xué)目標(biāo)分為模仿、機(jī)械動作、熟練和創(chuàng)新，情感領(lǐng)域的教學(xué)目標(biāo)為學(xué)習(xí)動機(jī)、學(xué)習(xí)興趣和學(xué)習(xí)態(tài)度。因此，根據(jù)工業(yè)工程學(xué)科特征及其人才培養(yǎng)的目標(biāo)要求，工業(yè)工程實(shí)驗(yàn)教學(xué)的目標(biāo)可歸納為：
①知識目標(biāo)：掌握基礎(chǔ)理論、基礎(chǔ)知識、基本技能及運(yùn)用理論知識和實(shí)驗(yàn)技能解決實(shí)際問題的能力。
②思維與方法目標(biāo)：培養(yǎng)科學(xué)的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)思想、實(shí)驗(yàn)方法與科學(xué)的思維方式。
③精神目標(biāo)：培養(yǎng)實(shí)事求是的科學(xué)作風(fēng)和認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)態(tài)度及其敏銳的創(chuàng)新意識和創(chuàng)新精神。
2 工業(yè)工程學(xué)科變革與實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
2.1 中國制造業(yè)的轉(zhuǎn)變與未來
中國制造與中國工程聯(lián)動發(fā)展、制造業(yè)與服務(wù)業(yè)融合發(fā)展、制造服務(wù)業(yè)與生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展是中國從制造大國邁向制造強(qiáng)國的有效途徑[7]。中國工程院在規(guī)劃《中國制造2025》時(shí)指出：從現(xiàn)在起到2025年，屬于中國制造2025階段，爭取使中國制造進(jìn)入第二方隊(duì)。再經(jīng)過十年發(fā)展到2035年，進(jìn)入第二方隊(duì)的前沿。然后再經(jīng)過十五年，到2050年挺進(jìn)全球制造的第一方隊(duì)。中國制造首先面臨的是要努力完成四個(gè)轉(zhuǎn)變：由要素驅(qū)動向創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)變，由低成本競爭向質(zhì)量效益競爭轉(zhuǎn)變，由資源消耗大、污染排放多向綠色制造轉(zhuǎn)變，由生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)變。
2.2 工業(yè)工程學(xué)科未來變革和新發(fā)展
工業(yè)工程專業(yè)內(nèi)容體系廣泛，根據(jù)美國國家標(biāo)準(zhǔn)ANSI-Z94（1982年修訂版），工業(yè)工程知識領(lǐng)域可劃分為17個(gè)分支[8]。根據(jù)中國工業(yè)工程技術(shù)體系由專業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)、專業(yè)技術(shù)和專業(yè)支撐技術(shù)構(gòu)成[9]，可構(gòu)建傳統(tǒng)工業(yè)工程學(xué)科體系，如圖1所示。其中，社會學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、工程學(xué)和系統(tǒng)科學(xué)等學(xué)科是其理論基礎(chǔ)，即專業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)；設(shè)計(jì)與改善類技術(shù)、分析與決策類技術(shù)、過程控制類技術(shù)為工業(yè)工程專業(yè)技術(shù)；工程技術(shù)（尤其是制造工程技術(shù)）和信息技術(shù)（IT）是工業(yè)工程專業(yè)支撐技術(shù)。傳統(tǒng)的工業(yè)工程學(xué)科內(nèi)容發(fā)展成熟穩(wěn)定，是工業(yè)工程學(xué)科及區(qū)別于其它學(xué)科的基石。
新的歷史時(shí)期，以人工智能、大數(shù)據(jù)科學(xué)、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算等為標(biāo)志的新信息技術(shù)、復(fù)雜系統(tǒng)理論、行為運(yùn)籌學(xué)等相關(guān)理論發(fā)展，為工業(yè)工程學(xué)科創(chuàng)新發(fā)展提供了新的動力和機(jī)遇。工業(yè)工程學(xué)科的新發(fā)展與傳統(tǒng)工業(yè)工程學(xué)科相比發(fā)生了巨大的變革[10]，如表1所示。
根據(jù)現(xiàn)在與未來工業(yè)工程學(xué)科的變革，工業(yè)工程未來的研究領(lǐng)域與方向有行為運(yùn)籌學(xué)、基于大數(shù)據(jù)的復(fù)雜生產(chǎn)與服務(wù)系統(tǒng)分析與決策、服務(wù)與制造融合的生產(chǎn)運(yùn)作管理、醫(yī)療健康服務(wù)系統(tǒng)優(yōu)化與運(yùn)作管理、可持續(xù)發(fā)展的生產(chǎn)運(yùn)作管理、基于物聯(lián)網(wǎng)的運(yùn)作管理理論方法、面向知識工作的人因工程。
2.3 綠色供應(yīng)鏈及其內(nèi)涵
源于供應(yīng)鏈管理思想與可持續(xù)發(fā)展的思想的綠色供應(yīng)鏈[11]，其內(nèi)涵（Green Supply Chain ，GSC）界定為：在以資源最優(yōu)配置、增進(jìn)福利、實(shí)現(xiàn)與環(huán)境相容為目標(biāo)的以代際公平與代內(nèi)公平為原則的從資源開發(fā)到產(chǎn)品的消費(fèi)過程中物料獲取、加工、包裝、倉儲、運(yùn)輸、銷售、使用到報(bào)廢處理、回收等一系列活動的集合，是由供應(yīng)商、制造商、銷售商、零售商、消費(fèi)者、環(huán)境、規(guī)制及文化等要素組成的系統(tǒng)，是物梳、信息流、資金流、知識流等運(yùn)動的集成。綠色供應(yīng)鏈由生產(chǎn)系統(tǒng)、消費(fèi)系統(tǒng)、社會系統(tǒng)與環(huán)境系統(tǒng)組成，其本質(zhì)特征直接體現(xiàn)在“5R”（Reduce、Reevaluate、Reuse、Recycle、Rescue）上。Reduce是節(jié)約資源、減少污染，Reevaluate是綠色生活、環(huán)保選購，Reuse是重復(fù)使用、多次利用，Recycle是分類回收、循環(huán)再生，Rescue是保護(hù)自然、萬物共存。
建立在綠色制造理論和供應(yīng)鏈管理技術(shù)的基礎(chǔ)之上的綠色供應(yīng)鏈管理是一種環(huán)保高效的現(xiàn)代供應(yīng)鏈管理模式，其目的就是要在降低對環(huán)境負(fù)作用的同時(shí)使資源利用效率達(dá)到最大化，供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)如供應(yīng)商、生產(chǎn)廠家、銷售商、用戶都將從中收益。綠色供應(yīng)鏈管理的內(nèi)容體系包括綠色供應(yīng)、綠色設(shè)計(jì)、綠色生產(chǎn)、綠色包裝、綠色營銷、綠色運(yùn)輸和綠色回收。根據(jù)汪應(yīng)洛院士提出的綠色供應(yīng)鏈概念，共生原理、循環(huán)原理、替代轉(zhuǎn)換原理、系統(tǒng)開發(fā)原理是綠色供應(yīng)鏈管理實(shí)施應(yīng)遵循的原則。
2.4 面向加工制造、產(chǎn)業(yè)服務(wù)和綠色供應(yīng)鏈的IE實(shí)驗(yàn)?zāi)K
現(xiàn)代工業(yè)工程的核心方向包括運(yùn)籌工程、制造工程、信息工程和人因工程[12]。而工業(yè)工程方法理論的基本內(nèi)容為效率與人因工程、生產(chǎn)及制造系統(tǒng)工程、現(xiàn)代經(jīng)營工程和工業(yè)系統(tǒng)工程[1，13]。效率與人因工程研究主要包括基礎(chǔ)工業(yè)工程涉及的工作研究、現(xiàn)場管理、人因工程、組織設(shè)計(jì)及人力資源開發(fā)與管理；生產(chǎn)及其制造系統(tǒng)工程研究主要包括設(shè)施規(guī)劃與物流分析、現(xiàn)代制造工程、生產(chǎn)計(jì)劃與控制、質(zhì)量管理與可靠性等在生產(chǎn)過程中常用的技術(shù)方法；現(xiàn)代經(jīng)營工程主要包括工程經(jīng)濟(jì)學(xué)、成本分析、企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略、工業(yè)設(shè)計(jì)等；工業(yè)系統(tǒng)工程主要包括系統(tǒng)分析方法、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)技術(shù)等。
因此，根據(jù)工業(yè)工程面向綠色供應(yīng)鏈管理服務(wù)于加工制造業(yè)、產(chǎn)業(yè)服務(wù)的要求以及工業(yè)工程基本理論方法內(nèi)容，構(gòu)建面向加工制造、產(chǎn)業(yè)服務(wù)和綠色供應(yīng)鏈的IE實(shí)驗(yàn)?zāi)K內(nèi)容，如圖2所示。
3 工業(yè)工程實(shí)驗(yàn)教學(xué)課程體系
3.1 實(shí)驗(yàn)教學(xué)體系內(nèi)涵及其特征
從廣義上講[14]，實(shí)驗(yàn)教學(xué)體系是由實(shí)驗(yàn)教學(xué)活動的各要素構(gòu)成的相互聯(lián)系、相互制約的一個(gè)有機(jī)整體。它包括起驅(qū)動作用的實(shí)驗(yàn)教學(xué)目標(biāo)體系、受動作用的內(nèi)容體系、反饋調(diào)控的管理體系和硬軟環(huán)境的保障體系。而通常所說的實(shí)驗(yàn)教學(xué)體系是狹義的，即指實(shí)驗(yàn)課程教學(xué)體系。
實(shí)驗(yàn)教學(xué)體系是實(shí)現(xiàn)教學(xué)目標(biāo)的具體體現(xiàn)，也是實(shí)驗(yàn)教學(xué)建設(shè)的難點(diǎn)?！督逃筷P(guān)于開展高等學(xué)校實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心建設(shè)和評審工作的通知》指出，先進(jìn)的實(shí)驗(yàn)教學(xué)體系[15]“應(yīng)當(dāng)從人才培養(yǎng)體系整體出發(fā)，建立以能力培養(yǎng)為主線，分層次、多模塊、相互銜接的科學(xué)系統(tǒng)的實(shí)驗(yàn)教學(xué)體系”?？梢?，實(shí)驗(yàn)教學(xué)體系應(yīng)能體現(xiàn)先進(jìn)的實(shí)驗(yàn)教學(xué)理念、系統(tǒng)的實(shí)驗(yàn)教學(xué)內(nèi)容和突出的創(chuàng)新性三個(gè)方面，因此，可總結(jié)出現(xiàn)代實(shí)驗(yàn)教學(xué)體系基本要求為獨(dú)立性、系統(tǒng)性和創(chuàng)新性三個(gè)方面。
3.2 工業(yè)工程實(shí)驗(yàn)手段、類型與方式
實(shí)驗(yàn)教學(xué)作為實(shí)踐教學(xué)的重要環(huán)節(jié)，建立符合培養(yǎng)目標(biāo)和時(shí)代特色的實(shí)驗(yàn)教學(xué)體系，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)與創(chuàng)新相結(jié)合的教學(xué)模式，對培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新能力和綜合素質(zhì)具有重要的作用[14]。因此，按照基礎(chǔ)訓(xùn)練、綜合實(shí)驗(yàn)、設(shè)計(jì)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)三個(gè)層次組織實(shí)驗(yàn)教學(xué)為培養(yǎng)學(xué)生動手能力與創(chuàng)新能力創(chuàng)造條件，實(shí)驗(yàn)類型可分為認(rèn)知型實(shí)驗(yàn)、綜合型實(shí)驗(yàn)和開發(fā)設(shè)計(jì)型實(shí)驗(yàn)，實(shí)驗(yàn)方式分為開放式與循環(huán)式[15]。
基礎(chǔ)工業(yè)工程實(shí)驗(yàn)主要研究勞動者同勞動對象和周圍環(huán)境之間的內(nèi)在聯(lián)系，以及人的心理、體力、能力與崗位作業(yè)要求、作業(yè)環(huán)境、疲勞狀態(tài)之間的關(guān)系，以及以生產(chǎn)系統(tǒng)的微觀基礎(chǔ)―作業(yè)或操作為研究對象，對工作過程中的程序、操作、動作進(jìn)行診斷分析。以認(rèn)知性、演示性和驗(yàn)證性實(shí)驗(yàn)為主?，F(xiàn)代工業(yè)工程實(shí)驗(yàn)，主要利用現(xiàn)代高科技手段與計(jì)算機(jī)，采集、分析并優(yōu)化供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)中人、財(cái)、物、設(shè)備、方法、信息、知識等資源的運(yùn)行狀況，充分挖掘企業(yè)效率，進(jìn)行整體分解并實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)優(yōu)化。因此，根據(jù)基礎(chǔ)工業(yè)工程實(shí)驗(yàn)和現(xiàn)代工業(yè)工程實(shí)驗(yàn)內(nèi)容要求，工業(yè)工程實(shí)驗(yàn)手段為現(xiàn)場認(rèn)知與驗(yàn)證、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)仿真與虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)。
3.3 工業(yè)工程實(shí)驗(yàn)教學(xué)課程體系框架
根據(jù)工業(yè)工程實(shí)驗(yàn)內(nèi)容構(gòu)建和實(shí)驗(yàn)手段、類型與方式的確定，可知工業(yè)工程實(shí)驗(yàn)教學(xué)課程體系框架構(gòu)成為：三方向、三類別、四模塊和三層次，如圖3所示。三方向?yàn)槊嫦蚣庸ぶ圃?、產(chǎn)業(yè)服務(wù)和綠色供應(yīng)鏈；三類別為設(shè)計(jì)與改善類技術(shù)、分析與決策類技術(shù)、過程控制類技術(shù)。四模塊為效率與人因工程、生產(chǎn)及制造系統(tǒng)工程、現(xiàn)代經(jīng)營工程和工業(yè)系統(tǒng)工程。三實(shí)驗(yàn)層次為認(rèn)知型實(shí)驗(yàn)、綜合型實(shí)驗(yàn)和開發(fā)設(shè)計(jì)型實(shí)驗(yàn)。
3.4 實(shí)驗(yàn)課程及其邏輯構(gòu)成
據(jù)調(diào)研，清華大學(xué)、上海交通大學(xué)、浙江大學(xué)等國內(nèi)8所重點(diǎn)高校設(shè)置的專業(yè)必修課為：工業(yè)工程導(dǎo)論、設(shè)施規(guī)劃與物流分析、生產(chǎn)計(jì)劃與控制、質(zhì)量管理學(xué)、人因工程學(xué)、生產(chǎn)系統(tǒng)建模與仿真、管理信息系統(tǒng)和先進(jìn)制造技術(shù)。國內(nèi)必修課程設(shè)置一般順序?yàn)椋汗I(yè)工程導(dǎo)論、物流管理與設(shè)施規(guī)劃、生產(chǎn)管理（或生產(chǎn)計(jì)劃與控制）、質(zhì)量與可靠性和人機(jī)工程等[16]。
佐治亞理工學(xué)院又譯喬治亞理工學(xué)院，簡稱Gatech，是美國頂尖的理工學(xué)院，代表學(xué)科就是工科，全美排名第四，其中工業(yè)工程專業(yè)連續(xù)多年全美第一。其專業(yè)基礎(chǔ)課程開設(shè)為經(jīng)濟(jì)決策分析、優(yōu)化、統(tǒng)計(jì)概率和計(jì)算機(jī)科學(xué)方面。專業(yè)課程設(shè)置為人機(jī)工程、制造、規(guī)劃、供應(yīng)鏈、質(zhì)量控制、經(jīng)濟(jì)和金融系統(tǒng)等方面。其研究方向?yàn)榻?jīng)濟(jì)和金融系統(tǒng)、運(yùn)籌學(xué)、物流工程、質(zhì)量與統(tǒng)計(jì)和一般工業(yè)工程。普渡大學(xué)本科設(shè)置的4個(gè)專業(yè)方向?yàn)槿艘蚬こ?、制造系統(tǒng)工程、運(yùn)籌和系統(tǒng)工程、生產(chǎn)和管理系統(tǒng)工程。美國高校工業(yè)工程學(xué)科的“人因工程”和“建模與仿真”在課程熱度排行中分列為第一和第二[17]。美國主流高校的工業(yè)工程專業(yè)都設(shè)有機(jī)器人、認(rèn)知學(xué)、測量與評估、建模與仿真、工業(yè)控制和產(chǎn)品設(shè)計(jì)等課程。
因此，按照國內(nèi)外高校開設(shè)的課程統(tǒng)計(jì)和工業(yè)工程專業(yè)知識領(lǐng)域要求可知工業(yè)工程核心課程為：基礎(chǔ)工業(yè)工程、人因工程、設(shè)施規(guī)劃與布局、物流與供應(yīng)鏈管理、質(zhì)量與可靠性、生產(chǎn)運(yùn)作與管理、管理信息系統(tǒng)、系統(tǒng)工程與建模仿真、人力資源與工業(yè)心理學(xué)、先進(jìn)制造工程。
根據(jù)國內(nèi)外調(diào)研專業(yè)課程設(shè)置情況，給出實(shí)驗(yàn)?zāi)K所對應(yīng)的課程、課程實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及邏輯關(guān)系，如表2所示。
4 中國礦業(yè)大學(xué)工業(yè)工程實(shí)驗(yàn)教學(xué)課程體系和創(chuàng)新人才培養(yǎng)實(shí)踐
中國礦業(yè)大學(xué)工業(yè)工程專業(yè)于2000年開始招生，每年本科畢業(yè)生人數(shù)近60人。經(jīng)過多年的專業(yè)建設(shè)探索，尤其通過實(shí)驗(yàn)教學(xué)課程體系建設(shè)，在基礎(chǔ)驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)、綜合實(shí)驗(yàn)和探索性實(shí)驗(yàn)等實(shí)驗(yàn)內(nèi)容與課程實(shí)驗(yàn)環(huán)節(jié)上，工業(yè)工程專業(yè)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)學(xué)結(jié)合、工程技術(shù)結(jié)合及實(shí)踐和理論的結(jié)合，幫助學(xué)生更加深入地理解專業(yè)知識及應(yīng)用，提高了學(xué)生的動手能力，幫助學(xué)生樹立IE意識，增強(qiáng)了學(xué)生對就業(yè)崗位的適應(yīng)能力，產(chǎn)生了一大批科研成果。近三年來由學(xué)生為主申請的科研立項(xiàng)近20項(xiàng)，參與學(xué)生人數(shù)過百，發(fā)表科研論文30余篇；獲得校級及以上科研與相關(guān)競賽獎勵(lì)近40人次。許多科研成果，解決了企業(yè)面臨的生產(chǎn)現(xiàn)場問題，獲得了認(rèn)可和好評。
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工業(yè)工程應(yīng)用型創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式
哈爾濱德強(qiáng)商務(wù)學(xué)院是一所地方性民辦普通高校,以培養(yǎng)適應(yīng)地方社會發(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)需要的應(yīng)用型人才為主,強(qiáng)調(diào)學(xué)生的應(yīng)用能力和創(chuàng)新能力。所以,在專業(yè)人才培養(yǎng)過程中要明確專業(yè)定位和服務(wù)面向定位,充分體現(xiàn)“因材施教”,尊重學(xué)生的個(gè)性發(fā)展的理念和“精化基礎(chǔ)理論、優(yōu)化專業(yè)知識、強(qiáng)化實(shí)踐能力、深化素質(zhì)教育、突出專業(yè)特色”的原則,使學(xué)生知識、能力、素質(zhì)協(xié)調(diào)發(fā)展。
1專業(yè)定位
專業(yè)定位的合理與否對專業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要,只有專業(yè)定位合理、特色突出、培養(yǎng)的人才社會需求量大,才能不斷擴(kuò)大招生規(guī)模,促進(jìn)專業(yè)發(fā)展建設(shè),形成“出口暢、進(jìn)口旺”的良性循環(huán)。為建設(shè)好工業(yè)工程專業(yè)和科學(xué)定位,專業(yè)進(jìn)行了廣泛而深入的調(diào)研。在深入研究國家專業(yè)指導(dǎo)目錄的基礎(chǔ)上,調(diào)查社會對工業(yè)工程專業(yè)人才的需求,參考省內(nèi)外多所高校工業(yè)工程專業(yè)人才培養(yǎng)模式,結(jié)合學(xué)校的辦學(xué)條件、特色和優(yōu)勢,進(jìn)行專業(yè)定位。國家專業(yè)目錄對本專業(yè)的要求是培養(yǎng)具備現(xiàn)代工業(yè)工程和系統(tǒng)管理等方面的知識、素質(zhì)和能力,能在工商企業(yè)從事生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)等管理系統(tǒng)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、評價(jià)和創(chuàng)新工作的高級專門人才[5]。主干學(xué)科是管理學(xué)和一門工程技術(shù)學(xué)科,如機(jī)械工程或電子科學(xué)與技術(shù)等。由前面的調(diào)研可知,雖然開設(shè)本專業(yè)的各高校對于工程學(xué)科的選擇不盡相同,但機(jī)械工程所占比例最大,而以電氣工程為工程學(xué)科的高校并不多。目前我國電子行業(yè)發(fā)展快速,像富士康等電子制造企業(yè)對于具有電氣工程背景的工業(yè)工程人才需求量越來越大。哈爾濱德強(qiáng)商務(wù)學(xué)院是一所以商科為特色的地方高校,管理、金融和會計(jì)等各學(xué)科專業(yè)優(yōu)勢明顯,可以對專業(yè)主干學(xué)科中的管理學(xué)科進(jìn)行強(qiáng)有力的支撐;同時(shí)專業(yè)設(shè)在計(jì)算機(jī)與信息工程系,其中電子信息工程、應(yīng)用電子技術(shù)和計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)等專業(yè)已開設(shè)多年,實(shí)驗(yàn)資源齊備,師資力量雄厚,可以對電氣工程學(xué)科進(jìn)行很好的支撐。綜合上述分析情況,學(xué)院把專業(yè)定位在研究電子電氣產(chǎn)品生產(chǎn)制造流程,研究應(yīng)用電子電氣技術(shù)進(jìn)行產(chǎn)品流程改善上,把電氣工程作為工程學(xué)科。由于專業(yè)定位準(zhǔn)確,社會需求量大,專業(yè)招生人數(shù)逐年增長。
2人才培養(yǎng)目標(biāo)
人才培養(yǎng)目標(biāo)是指高等院校培養(yǎng)什么樣知識素質(zhì)的人才,它是人才培養(yǎng)模式研究的首要問題,專業(yè)的知識體系、能力結(jié)構(gòu)、教學(xué)單元以及課程體系都是圍繞培養(yǎng)目標(biāo)展開的。本專業(yè)培養(yǎng)具備現(xiàn)代工業(yè)工程和系統(tǒng)管理等方面的知識、素質(zhì)和能力,具有基礎(chǔ)理論夠用,專業(yè)知識適用,實(shí)踐能力強(qiáng)、綜合素質(zhì)高,具有創(chuàng)新意識和創(chuàng)業(yè)精神,適應(yīng)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展需要的高級應(yīng)用型人才。學(xué)生畢業(yè)后能在工商企業(yè)、事業(yè)及行政管理等部門從事工業(yè)管理、技術(shù)開發(fā)及教學(xué)等實(shí)際工作。
3人才培養(yǎng)規(guī)格
根據(jù)科學(xué)的質(zhì)量觀和人才培養(yǎng)多樣化的思想,本專業(yè)畢業(yè)生應(yīng)獲得以下幾方面的知識和能力:具有較扎實(shí)的自然科學(xué)基礎(chǔ)、較好的人文社會科學(xué)基礎(chǔ)及語言和文字表達(dá)能力,較熟練地掌握一門外語;掌握工業(yè)工程學(xué)科的基礎(chǔ)理論、基本知識和實(shí)用技術(shù),培養(yǎng)工業(yè)生產(chǎn)管理系統(tǒng)開發(fā)與設(shè)計(jì)的基本能力,具備工業(yè)工程管理的初步能力;掌握系統(tǒng)管理的分析方法和管理技術(shù),受到應(yīng)用工業(yè)工程理論與方法進(jìn)行分析和解決實(shí)際問題的基本訓(xùn)練,具有較強(qiáng)的動手能力;具有本專業(yè)必需的設(shè)計(jì)、計(jì)算、制圖、實(shí)驗(yàn)、規(guī)劃等基本技能;熟悉經(jīng)濟(jì)建設(shè)和企業(yè)管理的有關(guān)方針、政策和法規(guī);了解現(xiàn)代工業(yè)工程理論的前沿、應(yīng)用前景和發(fā)展動態(tài);掌握文獻(xiàn)檢索、資料查詢的基本方法,具有科學(xué)研究和實(shí)際工作的初步能力;具有較強(qiáng)的自學(xué)能力、創(chuàng)新意識和創(chuàng)業(yè)精神。
實(shí)現(xiàn)工業(yè)工程應(yīng)用型創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式的對策
1“3+1”人才培養(yǎng)方式
為著重培養(yǎng)學(xué)生的應(yīng)用能力和創(chuàng)新能力,專業(yè)經(jīng)過幾年的教學(xué)實(shí)踐和探索,提出了"3+1"人才培養(yǎng)方式。前3年主要是夯實(shí)學(xué)生基礎(chǔ),開設(shè)通識的必修課、學(xué)科基礎(chǔ)課、專業(yè)主干課程及部分專業(yè)方向課,同時(shí)開設(shè)公共選修課。后1年開設(shè)若干個(gè)專業(yè)選修課模塊,學(xué)生完成一定的學(xué)分,并到校企合作單位進(jìn)行專業(yè)實(shí)習(xí)及完成畢業(yè)論文等,培養(yǎng)學(xué)生的專業(yè)技能、實(shí)踐能力和創(chuàng)新意識,增強(qiáng)學(xué)生的就業(yè)能力。
2構(gòu)建優(yōu)化的課程體系
課程是學(xué)生知識、能力和素質(zhì)培養(yǎng)的重要載體,是實(shí)現(xiàn)人才培養(yǎng)目標(biāo)的核心單元,根據(jù)培養(yǎng)目標(biāo)、業(yè)務(wù)規(guī)格的要求,構(gòu)建優(yōu)化的課程體系,打破學(xué)科課程間的壁壘,尤其要處理好管理課程和工程技術(shù)課程之間的關(guān)系。整合課程門類,淘汰內(nèi)容陳舊的課程,避免課程內(nèi)容交叉重復(fù),擴(kuò)大知識容量,最大限度提高教學(xué)效率。在確保學(xué)科基礎(chǔ)課程基礎(chǔ)上,對部分專業(yè)課進(jìn)行優(yōu)化整合,體現(xiàn)文理滲透、學(xué)科交融,專業(yè)方向課要突出適應(yīng)社會需求,增強(qiáng)學(xué)生就業(yè)的適應(yīng)性。把握基礎(chǔ)理論“必需、夠用”,專業(yè)知識“實(shí)用、適用”的尺度,基礎(chǔ)教育力求寬而牢,專業(yè)教育力求精而實(shí),進(jìn)一步加強(qiáng)政治理論、文化修養(yǎng)、外語和計(jì)算機(jī)類應(yīng)用課程。為適應(yīng)工業(yè)工程應(yīng)用型創(chuàng)新人才的培養(yǎng)目標(biāo)和培養(yǎng)模式,課程體系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)成相應(yīng)的4個(gè)教育平臺包含10個(gè)課程模塊,課程體系結(jié)構(gòu)如表1所示。
3加強(qiáng)教材建設(shè),優(yōu)化教學(xué)內(nèi)容
工業(yè)工程在我國的發(fā)展歷史還不長,是一門新專業(yè),專業(yè)教材還不夠豐富,在現(xiàn)有的專業(yè)教材中也多數(shù)是以機(jī)械工程為背景,而以電氣工程為研究對象的專業(yè)教材則少之又少;另一方面融入IE基本思想的工程技術(shù)專業(yè)基礎(chǔ)教材也不多見[6],這就導(dǎo)致在教學(xué)內(nèi)容上工程技術(shù)類課程與管理類課程相互孤立,對學(xué)生來說只是2類課程知識的簡單疊加,而不能融合2方面的知識,達(dá)不到人才培養(yǎng)的目標(biāo)。因些,專業(yè)教師在多年教學(xué)實(shí)踐的基礎(chǔ)上,正著手編寫一套符合專業(yè)定位、實(shí)用性強(qiáng)、有助于培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新能力、適合應(yīng)用型本科院校學(xué)生學(xué)習(xí)的專業(yè)教材。
4加強(qiáng)實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié)
實(shí)踐教學(xué)是培養(yǎng)學(xué)生應(yīng)用能力和創(chuàng)新能力的重要環(huán)節(jié),對于應(yīng)用型本科院校尤其要加強(qiáng)實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié)。首先,確保實(shí)踐教學(xué)學(xué)時(shí),實(shí)踐教學(xué)四年不斷線,在專業(yè)人才培養(yǎng)方案中實(shí)踐教學(xué)為72學(xué)分,與理論教學(xué)學(xué)分比例達(dá)到4:6。其次,開展形式多樣的實(shí)踐教學(xué),包括課內(nèi)實(shí)驗(yàn)、課程設(shè)計(jì)、專業(yè)實(shí)訓(xùn)、社會實(shí)踐、畢業(yè)實(shí)習(xí)和畢業(yè)設(shè)計(jì)等環(huán)節(jié),并把學(xué)生的第二課堂作為能力培養(yǎng)的重要補(bǔ)充,組織學(xué)生參加各種競賽和職業(yè)資格證書考試,通過設(shè)立創(chuàng)新學(xué)分,激發(fā)學(xué)生的科學(xué)探索精神和創(chuàng)新意識。最后,深化實(shí)踐教學(xué)內(nèi)容改革,使實(shí)踐內(nèi)容從驗(yàn)證性逐漸向設(shè)計(jì)性和綜合性過渡,加強(qiáng)校企合作,開發(fā)以企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際為背景的教學(xué)案例、實(shí)驗(yàn)和實(shí)訓(xùn)內(nèi)容,形成產(chǎn)業(yè)對接的實(shí)踐教學(xué)體系;加大校外實(shí)習(xí)基地的建設(shè),使學(xué)生有機(jī)會走進(jìn)企業(yè)、把生產(chǎn)車間作為學(xué)校的第二課堂,在實(shí)習(xí)中學(xué)習(xí),在訓(xùn)練中提高。
5加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)
學(xué)院擁有國際一流師資，由中法雙方資深教授及著名學(xué)者長期任教，集中了這幾所名校的強(qiáng)勢專業(yè)，并從全國統(tǒng)一高考中選拔優(yōu)秀學(xué)生入學(xué)。學(xué)院實(shí)行三語（漢語、法語、英語）教學(xué)，三分之二課程采用國際師資授課。從2010年起，學(xué)院還開展了中法聯(lián)合培養(yǎng)本科階段試驗(yàn)性教學(xué)。本科四年后，學(xué)生將獲得中法兩國名校學(xué)士學(xué)位，并于第五年優(yōu)先進(jìn)入法方合作大學(xué)攻讀碩士學(xué)位。中法學(xué)院現(xiàn)在所開設(shè)的優(yōu)勢學(xué)科有金融學(xué)專業(yè)、國民經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)及法語專業(yè)（含財(cái)政金融傳播、法國歷史與外交國際關(guān)系方向）等。
跟人大一樣，北京航空航天大學(xué)也是跟法國合作辦學(xué)，不過其致力于培養(yǎng)的是頂尖工程師人才。北航中法工程師學(xué)院在2005年成立，融合了北航與法國中央理工大學(xué)集團(tuán)（由法國四所中央理工大學(xué)組成）的優(yōu)質(zhì)教育資源，旨在培養(yǎng)適應(yīng)性強(qiáng)、綜合能力高、潛力巨大的工科人才。學(xué)院的完全學(xué)制為6～6.5年，即預(yù)科教育階段和工程師教育階段。在第四學(xué)年初將對應(yīng)屆學(xué)生進(jìn)行嚴(yán)格、全面的評估，只有合格者才能進(jìn)入工程師教育階段。完成預(yù)科教育階段且成績合格者可獲得北航四個(gè)專業(yè)（數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算數(shù)學(xué)、應(yīng)用物理、工程力學(xué)）之一的學(xué)士學(xué)位，而工程師教育階段結(jié)束且達(dá)到要求，則可獲得北航碩士學(xué)位和法國工程師職銜委員會認(rèn)定的北航中法工程師學(xué)院工程師文憑。
關(guān)鍵詞：
應(yīng)用型人才培養(yǎng)；地方高校；金融工程專業(yè)；專業(yè)建設(shè)
專業(yè)建設(shè)不僅是高等學(xué)校發(fā)展的核心，也是提高教學(xué)質(zhì)量、科研水平和社會服務(wù)能力的前提保證[1]。無論是部屬院校還是地方高校，其辦學(xué)水平和社會地位說到底都取決于專業(yè)建設(shè)水平。對地方高校而言，在高等教育轉(zhuǎn)型發(fā)展和應(yīng)用型人才培養(yǎng)的背景下，實(shí)現(xiàn)由教學(xué)研究型向應(yīng)用型高校轉(zhuǎn)變，必然面臨著方方面面的挑戰(zhàn)，只有盡快形成辦學(xué)特色、提高辦學(xué)層次，才能在激烈的競爭中站穩(wěn)腳跟[1，2]。所以，轉(zhuǎn)型期的地方高校加強(qiáng)專業(yè)建設(shè)就顯得十分重要。
一、高校加強(qiáng)專業(yè)建設(shè)的必要性
專業(yè)，是高校發(fā)展的龍頭，專業(yè)建設(shè)，則是高校生存的根本。專業(yè)建設(shè)直接決定著學(xué)校的辦學(xué)特色、科研方向、學(xué)術(shù)水平、服務(wù)能力和社會地位，是高校轉(zhuǎn)型發(fā)展和人才培養(yǎng)的關(guān)鍵要素。首先，專業(yè)是高校存在的基本元素，也是高校發(fā)展的著眼點(diǎn)。高校的專業(yè)建設(shè)一般包括專業(yè)的劃分、課程的設(shè)置、以及專業(yè)方向建設(shè)、基地建設(shè)、師資建設(shè)等基本環(huán)節(jié)，專業(yè)建設(shè)直接承載著高校教學(xué)、科研、社會服務(wù)三大任務(wù)的完成。其次，高校只有以專業(yè)建設(shè)為中心，才能造就高水平的師資力量和培養(yǎng)出色的學(xué)生人才。師資力量決定辦學(xué)水平，專業(yè)建設(shè)則打造學(xué)科梯隊(duì)。最后，只有培育了專業(yè)特色，才能突出學(xué)校特色。特色是標(biāo)志，是存在的價(jià)值，辦學(xué)特色是一所高校具有的區(qū)別于其他學(xué)校的獨(dú)特辦學(xué)內(nèi)涵。對高校來說，特色就是辦學(xué)水平，形成自己的辦學(xué)特色是關(guān)乎高校生存和發(fā)展的重要手段[2]。然而，辦學(xué)特色并不是孤立存在的，辦學(xué)特色的形成滲透在高校職能實(shí)現(xiàn)的各個(gè)環(huán)節(jié)中，體現(xiàn)在教學(xué)、科研、社會服務(wù)等各項(xiàng)成果上，而專業(yè)建設(shè)又是高校職能實(shí)現(xiàn)的具體承擔(dān)者和各項(xiàng)成果的創(chuàng)造者[3]。因此，專業(yè)是高校特色的直接載體，通過專業(yè)建設(shè)進(jìn)行特色培育是促進(jìn)高校發(fā)展的有效途徑。
二、地方高校金融工程專業(yè)的定位
地方高校金融工程專業(yè)實(shí)踐教學(xué)模式的合理選擇，首先取決于地方高校金融工程專業(yè)的定位。結(jié)合當(dāng)前地方本科教育和社會對金融人才的需求特點(diǎn)，我們從專業(yè)本身的定位和學(xué)生的定位兩個(gè)方面進(jìn)行分析。
1．金融工程專業(yè)的定位。地方高校金融工程專業(yè)的準(zhǔn)確定位，首先依賴于該專業(yè)培養(yǎng)的是生產(chǎn)者還是管理者；其次要了解金融工程專業(yè)培養(yǎng)的是策略層面的金融決策者還是操作層面的普通金融工作者；同時(shí)也要確定培養(yǎng)的是金融專技人才還是萬能的“通才”。地方高校開設(shè)金融工程專業(yè)，不應(yīng)該也不能按照“985”“211”本科院校的金融工程專業(yè)進(jìn)行定位，而應(yīng)該根據(jù)地方高校自身服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)需求的特點(diǎn)來決定培養(yǎng)的“金融人才”應(yīng)該是“技術(shù)應(yīng)用型”的一線人才，并非通才，并且這些“一線人才”首先從事的僅是簡單的經(jīng)驗(yàn)性工作，待經(jīng)驗(yàn)操作性技能熟練后再慢慢培養(yǎng)策略決策方面的能力，最終成為既有熟練操作技能又懂決策理論的管理者。
2．金融工程專業(yè)學(xué)生的定位。金融工程專業(yè)學(xué)生主要學(xué)習(xí)金融工程和金融管理方面的基本理論和基礎(chǔ)知識，接受金融理財(cái)、投融資以及金融風(fēng)險(xiǎn)管理方法與技能的基本訓(xùn)練，培養(yǎng)各種金融工具的開發(fā)設(shè)計(jì)、綜合運(yùn)用以及解決金融實(shí)務(wù)問題的基本能力，開展金融風(fēng)險(xiǎn)管理、投融資戰(zhàn)略策劃，能在企事業(yè)單位或金融機(jī)構(gòu)從事金融財(cái)務(wù)管理、金融分析和策劃的高素質(zhì)復(fù)合型現(xiàn)代金融人才。
三、地方高校金融工程專業(yè)人才培養(yǎng)模式的定位
1．多學(xué)科交叉的聯(lián)合培養(yǎng)模式。從學(xué)科本身來看，金融工程專業(yè)的學(xué)科覆蓋面廣，學(xué)科交叉性強(qiáng)，這就要求地方本科院校在充分發(fā)揮自身學(xué)科優(yōu)勢的同時(shí)，與同類院?；蛳嚓P(guān)院系進(jìn)行橫向聯(lián)系與合作，取長補(bǔ)短，通過教育聯(lián)盟的方式共同培養(yǎng)應(yīng)用型金融工程專業(yè)人才。
2．理論、實(shí)驗(yàn)加實(shí)踐的立體式培養(yǎng)模式。“強(qiáng)實(shí)踐性”決定了金融工程專業(yè)在人才培養(yǎng)過程中必須重視實(shí)驗(yàn)與實(shí)踐環(huán)節(jié)。尤其是對地方本科院校的金融工程專業(yè)而言，因?yàn)樽陨肀∪醐h(huán)節(jié)較多，課堂講授僅僅是一種“分析模式”的教學(xué)方式，要真正培養(yǎng)“應(yīng)用型金融人才”，強(qiáng)調(diào)的是操作層面的實(shí)踐性，因而在開展課堂教學(xué)的同時(shí)，不僅要重視理論教學(xué)與實(shí)驗(yàn)、實(shí)踐相結(jié)合，更要重視理論教學(xué)與形式多變的金融市場相結(jié)合，恰當(dāng)選擇教學(xué)案例，開展金融實(shí)務(wù)操作環(huán)節(jié)的教與學(xué)。
四、地方高校金融工程專業(yè)建設(shè)的策略選擇
根據(jù)以上多角度、多層面分析，我們提出適合應(yīng)用型人才培養(yǎng)視角下地方高校金融工程專業(yè)建設(shè)的策略選擇如下：
1．轉(zhuǎn)變觀念，精準(zhǔn)定位，合理規(guī)劃，科學(xué)發(fā)展。專業(yè)建設(shè)，觀念是先導(dǎo)、定位是向?qū)?、?guī)劃是保證。定位準(zhǔn)確、科學(xué)合理、切實(shí)可行的專業(yè)建設(shè)規(guī)劃，是有步驟地扎實(shí)推進(jìn)專業(yè)建設(shè)工作的重要保證[4]。地方高校首先必須進(jìn)行觀念轉(zhuǎn)變，精準(zhǔn)定位，科學(xué)規(guī)劃，專業(yè)建設(shè)才能有序推進(jìn)并取得成功[5]。地方高校的職能之一是為地方經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展服務(wù)，因而要立足于地方應(yīng)用型本科院校的辦學(xué)類型定位，堅(jiān)持應(yīng)用型大學(xué)專業(yè)建設(shè)的理念，以培養(yǎng)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的應(yīng)用型人才為目標(biāo)，統(tǒng)籌制定，確保專業(yè)建設(shè)方向正確、結(jié)構(gòu)合理、重點(diǎn)突出。邵陽學(xué)院金融工程專業(yè)為適應(yīng)轉(zhuǎn)型發(fā)展應(yīng)用型人才培養(yǎng)的需要，專門組織教師學(xué)習(xí)地方高校轉(zhuǎn)型發(fā)展及專業(yè)建設(shè)方面的研究成果，在思想觀念上轉(zhuǎn)型。邀請企業(yè)和政府部門的專家、兄弟院校的同行進(jìn)行專業(yè)建設(shè)探討，確保專業(yè)建設(shè)頂層設(shè)計(jì)的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和可持續(xù)性，在辦學(xué)類型上準(zhǔn)確定位。
2．面向產(chǎn)教融合，凝煉學(xué)科方向。無論是轉(zhuǎn)型發(fā)展還是應(yīng)用型人才培養(yǎng)，都要求地方高校要以產(chǎn)教融合、校企合作為主要路徑[6]，為地方經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展提供人才支持，同時(shí)為解決地方經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展面臨的問題提供技術(shù)支撐。這就需要地方高校在專業(yè)建設(shè)過程中以推進(jìn)產(chǎn)教融合為主導(dǎo)方向，更好地服務(wù)于應(yīng)用型人才的培養(yǎng)和地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。為此，邵陽學(xué)院一方面主動對接邵陽本地中長期科技、產(chǎn)業(yè)與社會發(fā)展實(shí)際，先后組織教研人員參與《邵陽市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第“十三個(gè)”五年規(guī)劃》和《邵陽市雙清區(qū)產(chǎn)業(yè)（金融）精準(zhǔn)扶貧規(guī)劃》的編寫，組織學(xué)生加入企業(yè)實(shí)踐，從而找到金融工程專業(yè)發(fā)展與地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需求的契合點(diǎn)，通過產(chǎn)教融合，以滿足地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需求。另一方面也根據(jù)學(xué)生的發(fā)展現(xiàn)狀與需求，采用“以專業(yè)帶整體”的策略，探索高素質(zhì)應(yīng)用型人才培養(yǎng)的路徑，找到學(xué)科發(fā)展與學(xué)生專業(yè)發(fā)展和綜合素養(yǎng)提升的契合點(diǎn)，滿足學(xué)生專業(yè)成長和全面、個(gè)性化發(fā)展的需求。
3．學(xué)術(shù)研究與應(yīng)用實(shí)踐兼顧，匯聚人才隊(duì)伍。結(jié)構(gòu)合理、能力高強(qiáng)、學(xué)術(shù)與實(shí)踐兼顧的人才團(tuán)隊(duì)是專業(yè)建設(shè)取得成效的根本，是地方高校成功實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展和培養(yǎng)應(yīng)用型技術(shù)人才的保證。要全面深化校地合作、校企合作，提高推進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會管理創(chuàng)新的能力，對地方高校而言，就需要建立一支理論功底深厚、實(shí)踐能力出色的、理論與實(shí)踐相結(jié)合的高水平的學(xué)科隊(duì)伍[6]。這支隊(duì)伍既有高精尖人才發(fā)揮學(xué)術(shù)引領(lǐng)與應(yīng)用提升作用，又有行業(yè)企業(yè)的工程技術(shù)專家開展實(shí)踐創(chuàng)新和技能推動作用，還有骨干教師發(fā)揮推進(jìn)知識應(yīng)用、技術(shù)革新和指導(dǎo)學(xué)生成長的作用。由此形成一支由學(xué)科理論專家、技能行家組成的合作型隊(duì)伍，相互作用，協(xié)調(diào)配合，相互促進(jìn)，相互提升，保證專業(yè)建設(shè)站在學(xué)科和行業(yè)發(fā)展前沿，更好地服務(wù)人才培養(yǎng)與轉(zhuǎn)型發(fā)展。為提升專業(yè)整體實(shí)力，推進(jìn)專業(yè)發(fā)展，邵陽學(xué)院除了大力引進(jìn)金融工程專業(yè)的博士、碩士外，還聘請當(dāng)?shù)刈C券、銀行、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)的專家做為學(xué)校兼職導(dǎo)師，定期為學(xué)生講授金融領(lǐng)域的前沿理論知識。
4．強(qiáng)化應(yīng)用導(dǎo)向，完善專業(yè)建設(shè)制度。系統(tǒng)完善的專業(yè)建設(shè)制度對于專業(yè)發(fā)展具有導(dǎo)向、規(guī)范、監(jiān)督和激勵(lì)作用，有助于確保專業(yè)建設(shè)方向的正確性和專業(yè)建設(shè)水平的提升。轉(zhuǎn)型發(fā)展和應(yīng)用型人才的培養(yǎng)要求地方高校加強(qiáng)應(yīng)用型科學(xué)研究，這需要突出應(yīng)用導(dǎo)向的學(xué)科制度體系來推進(jìn)[7]。地方高校的專業(yè)建設(shè)要有利于高素質(zhì)、應(yīng)用型人才的培養(yǎng)和對地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的服務(wù)；專業(yè)建設(shè)制度要有助于保障專業(yè)建設(shè)的應(yīng)用型方向，有助于專業(yè)團(tuán)隊(duì)成員形成“轉(zhuǎn)型發(fā)展”和“應(yīng)用型人才培養(yǎng)”的價(jià)值觀念和行為準(zhǔn)則，并將其內(nèi)化為追求目標(biāo)；專業(yè)評估和獎懲制度要有助于學(xué)科資源實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化配置，有助于引導(dǎo)學(xué)科團(tuán)隊(duì)更加主動地開展應(yīng)用型科學(xué)研究。邵陽學(xué)院為了整體推進(jìn)學(xué)校轉(zhuǎn)型發(fā)展和培養(yǎng)應(yīng)用型技術(shù)人才，專門制度了《邵陽學(xué)院金融工程專業(yè)與地方政府、企業(yè)合作方案》，加強(qiáng)學(xué)校和地方政府、地方企業(yè)的全面深度合作，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)社會良好發(fā)展和邵陽學(xué)院應(yīng)用型本科高校建設(shè)，提高學(xué)校辦學(xué)綜合實(shí)力，提升學(xué)校服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展能力；也出臺了《邵陽學(xué)院“關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)的意見”》，為提升學(xué)校學(xué)科建設(shè)整體水平、增強(qiáng)辦學(xué)特色優(yōu)勢和核心競爭力提供了制度保障。
五、結(jié)束語
文章以邵陽學(xué)院金融工程專業(yè)建設(shè)為例，并從學(xué)科專業(yè)的定位出發(fā)，探討了應(yīng)用型人才培養(yǎng)視角下地方高校專業(yè)建設(shè)的策略途徑，以期為地方高校轉(zhuǎn)型發(fā)展和應(yīng)用型專業(yè)人才培養(yǎng)方案的制定提供參考。
作者：郭建華 單位：邵陽學(xué)院經(jīng)濟(jì)與管理系
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1993年夏，法國政府開始大規(guī)模的推行國營私有化，這項(xiàng)計(jì)劃吸引了各國投資銀行的興趣，美國信孚銀行（Bankers Trust）也躋身其中。這家銀行在買賣衍生金融產(chǎn)品方面素有成就，但就其規(guī)模而言只算是一家中小型的投資銀行。更為不利的是，當(dāng)時(shí)美法兩國政府在烏拉圭回合談判中處于僵持階段，法國人民的反美情緒正趨高漲。
當(dāng)然，機(jī)會也是有的。這時(shí)法國私有化過程中遇到了難題：政府希望公司的股票盡可能分散化，但是法國工人的購股資金不足，對股票風(fēng)險(xiǎn)也較為擔(dān)心，這使分散股權(quán)的計(jì)劃難以實(shí)施。
信孚銀行發(fā)展部認(rèn)為，如果能設(shè)計(jì)一套方案，讓工人持股后既享有股票漲價(jià)帶來的利益，又能同時(shí)保證其免受跌價(jià)損失，就得可以迎刃而解。同年7月。信孚銀行為此設(shè)計(jì)出一套完整的解決方案，向法國財(cái)政部以及Rhone Poulence化學(xué)公司提出申請，并最終成功地承辦了該公司私有化的金融服務(wù)。
信孚銀行的具體操作辦法是：由它出面負(fù)責(zé)向員工安排購股融資，每個(gè)員工凡購買1股，一家法國銀行就可借予其資金再購9股。股票認(rèn)購后至少需持有5年，5年后若股票市價(jià)下跌至原購買價(jià)以下，信孚銀行則保證將以該價(jià)購入；若股價(jià)上漲，收益中2/3 歸持股人，另1/3將歸信孚銀行所有。
信孚銀行以借貸員工所購的RP公司股票作抵押，向一家法國銀行申請貸款。5年后若股價(jià)下跌至原購買價(jià)以下，它承諾補(bǔ)償?shù)鴥r(jià)部份。由于信孚銀行資信等級是標(biāo)準(zhǔn)普爾AA級的，因此能較順利地獲得法國銀行的貸款。而對員工來說，既能利用貸款購買股票，又能充分避免投資風(fēng)險(xiǎn)，因而認(rèn)購踴躍，申購數(shù)量大大超過出售股票。
最后的問題是，信孚銀行如何解決自己面臨的風(fēng)險(xiǎn)問題，即5年后如股票真的跌至原購買價(jià)以下，它將蒙受損失。對此，信孚銀行只需以其早已輕車熟路的各種避險(xiǎn)技術(shù)來沖銷風(fēng)險(xiǎn)。具體操作思路是：信孚銀行將無法預(yù)知的5年后RP公司股票漲跌率確定為各50％，在RP公司私有化改造之后，立即賣出員所購股票的一半，然后根據(jù)股市情況和公司狀況等因素，持續(xù)不斷地對RP公司5年期股票市價(jià)迸行評估，對股票進(jìn)行相應(yīng)的操作。如股價(jià)下跌，就多買一些，使股價(jià)上升，反之亦然。這些避險(xiǎn)操作信孚銀行早已駕輕就熟了。
可是，到這一步后又有新的困難出現(xiàn)了：RP公司的股票出售后己歸其員工所有，并已充當(dāng)了法國銀行貸款的擔(dān)保品，信孚銀行怎么可能買賣自己并不擁有的股票來進(jìn)行避險(xiǎn)操作呢，另外，法國政府也不希望股票售出后立即被大量拋售，這會對本國股市造成較大沖擊。
信孚銀行通過自己創(chuàng)造的衍生金融工具“合成股票”（Synthetic Product）成功的解決了這一難題。“合成股票"的設(shè)計(jì)受了股票指數(shù)期貨的啟發(fā)。"合成股票”的價(jià)值與RP公司股票價(jià)格掛鉤，價(jià)值為股票市場上Rp公司股票的價(jià)格乘以一個(gè)固定數(shù)額。進(jìn)行“合成股票”的買賣時(shí)，并不涉及到實(shí)際RP公司股票的買賣，而是采取現(xiàn)金交收的方式。困此，“合成股票”的風(fēng)險(xiǎn)收益與真正的RP公司股票交易完全一樣。信孚銀行了解到法國證券市場中一批機(jī)構(gòu)投資者希望擁有RP公司的股票，但由于政府的某些限制而未能申購。信孚銀行與他們就“合成股票”進(jìn)行交易，“合成股票”的交易市場得以形成。信孚銀行通過這種衍生工具代替股票交易，貫徹其避險(xiǎn)策略。
此后，信孚銀行又以同樣的方式承擔(dān)了法國一家石油公司的同樣業(yè)務(wù)。無疑，這些業(yè)務(wù)最終可為其帶來可觀的收入。通過這個(gè)案例，不難看出，幫助客戶解決這類奇異而復(fù)雜的實(shí)際問題，不僅需要高度的數(shù)學(xué)技巧，設(shè)計(jì)和運(yùn)用新型的金融工具。還需要有高超的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和各類繁雜的服務(wù)，以明確的契約條文來規(guī)范各方的權(quán)利和義務(wù)關(guān)系。金融工程學(xué)就是為解決這類問題提供系統(tǒng)的研究方法和技術(shù)手段的一門學(xué)科。
二、金融工程中金融創(chuàng)新的生命周期
金融創(chuàng)新時(shí)期涌現(xiàn)的四大工具：掉期、期權(quán)、票據(jù)發(fā)行便利、遠(yuǎn)期利率協(xié)定，連同期貨，現(xiàn)已無法滿足公眾日益細(xì)分、獨(dú)特的風(fēng)險(xiǎn)選擇需求，這就促使“金融工程師”們既要根據(jù)具體情況來為客戶沒計(jì)出最令人滿意金融產(chǎn)品，又要考慮充當(dāng)或?qū)ふ移浣灰讓κ謥碓黾赢a(chǎn)品的流動性；甚至培育交易該產(chǎn)品的市場。金融工程在各種新型金融工具的設(shè)計(jì)和開發(fā)程中，綜合運(yùn)用各種先進(jìn)的知識和技術(shù)手段，對客戶所面臨的收益與風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行評估、分解、取舍和重組，最終把這種經(jīng)過調(diào)整搭配和重新組合的風(fēng)險(xiǎn)收益關(guān)系通過一個(gè)具有法律效力的契約給予明確和規(guī)范。并被參與交易各方所接受，這樣，一種新型的全融工具或業(yè)務(wù)就誕生了。
在金融工程中，新性金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)的開發(fā)過程設(shè)計(jì)原則常常呈現(xiàn)如下的特點(diǎn)：
1、剝離與雜交。這正是金融工程的核心所在，運(yùn)用尖端技術(shù)對風(fēng)險(xiǎn)和收益進(jìn)行剝離、分解或雜交而創(chuàng)造出新的風(fēng)險(xiǎn)與收益關(guān)系。最終將附在國債券上的息票從本金上剝離下來單獨(dú)出售，創(chuàng)造出SRITPs之后又將SRITPs同掉期結(jié)合產(chǎn)生了SRTIPSWAP產(chǎn)品。
2.指數(shù)化與證券化。指數(shù)化是將一些基本的金融工具的價(jià)值同某些市場指標(biāo)，如股票票指數(shù)、LIBOR等掛構(gòu)，為避免市場反向變動的損失，還常將其設(shè)計(jì)成期權(quán)的形式。證券化以原來缺乏流動性行新的證券，如資產(chǎn)后備債券（Assetbackde Deat）或資產(chǎn)掉期證券。
3.保證金機(jī)制。保證金機(jī)制使交易雙方違約風(fēng)險(xiǎn)下降，確保交易公平，同時(shí)使金融機(jī)構(gòu)資金占大大降低。
4.業(yè)務(wù)表外化。監(jiān)管機(jī)關(guān)對商業(yè)銀行資本充足率的要求使金融工程學(xué)開發(fā)出眾多不在資產(chǎn)負(fù)債表上反映的業(yè)務(wù)以保證盈利，改善資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高效率。新金融產(chǎn)品問世后，初期往往只于“一對一”的交易形式，根據(jù)特定的用戶要求而設(shè)計(jì)，被特定的交易方所使用，應(yīng)用范圍較窄，隨著這種特定的金融產(chǎn)品被投資銀行和客戶反復(fù)使用，逐漸為客所熟悉、了解并接受，或者由于其它投資銀行競相仿制，不斷改善，最后該金融產(chǎn)品得以標(biāo)準(zhǔn)化，市場也隨之拓寬，交易成本得以降低，逐漸形成標(biāo)準(zhǔn)化的金融產(chǎn)品。例如，貨幣互換這種今天這種較為常見的交易，當(dāng)1981年美國IBM公司與世界銀行首先進(jìn)行交易時(shí)，運(yùn)作程序相當(dāng)復(fù)雜，經(jīng)過不斷的標(biāo)準(zhǔn)化之后，逐步形成了一套間單而規(guī)范的程序，貨幣互還換才被該廣泛接受和運(yùn)用。 ， .值得注意的是，西方金融競爭極其狂烈，導(dǎo)致金融新產(chǎn)品與業(yè)務(wù)生命周期的縮數(shù)短和更替，促使金融機(jī)構(gòu)不斷致力于新的開發(fā)，加速了金融工程的發(fā)展。日前已成熟的金融產(chǎn)品。大體上可劃分為四類，金融工程的發(fā)展使其具體產(chǎn)品種類得以迅猛增加。
股權(quán)類。股權(quán)類是指在公司股票基礎(chǔ)上產(chǎn)生的一系列變種形式的產(chǎn)品。
債務(wù)類。債務(wù)類產(chǎn)品最為繁多，針對個(gè)人用戶的有貨幣市場貨幣基金、貨幣市場賬戶、可變或可調(diào)節(jié)利率抵押，可變?nèi)藟郾ｋU(xiǎn)等。而針對用戶的種類更多，可大陣分為利率可調(diào)節(jié)、期限可轉(zhuǎn)變；可用其他幣種標(biāo)價(jià)機(jī)及擔(dān)保債券等種類。
衍生類。衍生類金融產(chǎn)品是依靠某種資產(chǎn)作為基礎(chǔ)來表現(xiàn)其自身價(jià)值而派生出來的。主要包括“遠(yuǎn)期契約、期貨、期權(quán)、互換等。金融期貨包括外匯、利率與指數(shù)期貨三類。期權(quán)形本上有單期、多期和歐美式期權(quán)之分，品種有股票期權(quán)、附息證券期權(quán)、貨幣期權(quán)與期貨合約期權(quán)。互換包括利率互換；貨幣互換和稍后出現(xiàn)的資產(chǎn)互換、商品更換、股權(quán)互換等形式。衍生金融產(chǎn)品的迅猛已成為國際金融市場的主要特征和趨勢之一，對各國金融活動產(chǎn)生了巨大……
合成類。合成類的金融產(chǎn)品則具有各大類金融產(chǎn)品的混合特征。今年我國新發(fā)行的南化公司可轉(zhuǎn)換證券。同時(shí)兼具債務(wù)性質(zhì)與股權(quán)性質(zhì)，更確切的可以看成是債券與股票期權(quán)的復(fù)合體，合成類金融產(chǎn)品是一種跨越市場的產(chǎn)品，它可能跨越了如像債券市場、外匯市場、股票市場、商品市場中兩個(gè)以上的市場。證券存托憑證（DR）、股指期貨，以及與外匯價(jià)格、黃金價(jià)格、原油價(jià)格相聯(lián)動的債券等，都屬此類。
三、我國應(yīng)積極實(shí)施金融工程
盡管金融工程出現(xiàn)的時(shí)間不長，卻對全球金融體系產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。
首先，金融工程推進(jìn)了金融自由化的進(jìn)程，使金融深化程度進(jìn)一步提高；強(qiáng)化了金融市場在資源配置正中的核心作用，提高了經(jīng)濟(jì)貨幣化的程度。此外，金融工程還推動了全球金融一體化進(jìn)程。
其次，金融工程滿足了企業(yè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的要求，穩(wěn)定定了企業(yè)的經(jīng)營、同時(shí)，使金融產(chǎn)品對資金要求不斷降低，節(jié)約了資本成本，降低了交易成本。
最后，金融工程開發(fā)出的金融新產(chǎn)品增加了市場的流動性，提供了價(jià)格信息，增加了市場的透明度；為實(shí)現(xiàn)套利而設(shè)計(jì)的金融產(chǎn)品有助于使金融場達(dá)到均衡，增加了金融市場的有效性。，我國金融業(yè)正經(jīng)歷著從封閉的財(cái)政型銀行體系向開放的現(xiàn)代化金融體系轉(zhuǎn)變的過程。由于長期的金融壓制，使得國內(nèi)金融體系運(yùn)行效率低下。面對國際金融市場時(shí)經(jīng)驗(yàn)不足，操作水平不高，造成大量損失。金融部門是經(jīng)濟(jì)的最核心部門，誰在黃金融活動中掌握主動權(quán)，誰就能在全球競爭中占得無機(jī)，而實(shí)施金融工程是成功參與國際金融活動的重要保證。我國積極引進(jìn)金融工程，加快金融創(chuàng)新具有迫切性此外，我國經(jīng)濟(jì)還存在著對金融工程的客觀需求，實(shí)施金融工程的有利條件有：
金融市場風(fēng)險(xiǎn)迅速增加迫切需要引進(jìn)金融工程。90年代以來，我國在金融業(yè)方面改革步子大，各項(xiàng)改革措施加快推出。例如我國國有銀行積極向商業(yè)銀行轉(zhuǎn)變，貸款原則更趨謹(jǐn)慎和嚴(yán)格；利率市場化取得進(jìn)展，初步建立了全國統(tǒng)一貨幣市場；外匯體制改革己順利實(shí)現(xiàn)了經(jīng)常項(xiàng)目可兌換，且資本項(xiàng)目可兌換的實(shí)現(xiàn)已定出期限。伴隨著這些金融自由化措施，金融風(fēng)險(xiǎn)也隨之增大，暴露與于風(fēng)險(xiǎn)中的金融市場參與者需要金融工程的支持來防范風(fēng)險(xiǎn)。不可否認(rèn)；我國已成為開放的經(jīng)濟(jì)大國，面臨國際市場上的激烈競爭，大多數(shù)企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)已認(rèn)識到規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)的重要性，但我國外匯市場上金融工具品種和業(yè)務(wù)非常單一，急需創(chuàng)新。另外，規(guī)巨大，且還在高速增加的居民儲蓄呼喚著個(gè)人投資理財(cái)?shù)娜轿环?wù)，對金融機(jī)構(gòu)導(dǎo)入金融工程提出迫切的要求。
隨著我國商業(yè)銀行的建設(shè)與發(fā)展，金融競爭也漸趨激烈，銀行也需要全面導(dǎo)入金融工程對自己進(jìn)行來加強(qiáng)競爭力。我國銀行回臨著資本準(zhǔn)備金率0不足、國有企業(yè)的巨額呆帳困擾、信貨資產(chǎn)質(zhì)量下降、外資銀行的潛在威脅等種種難題，需要對自身組織結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)負(fù)債管理體系、業(yè)務(wù)范圍等進(jìn)行全方位改革，這就必須有金融工程來作后盾。而且，為了滿足企業(yè)用戶日益廣泛的需求，為企業(yè)，也為自身鎖定匯率、利率、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，金融工程都大有用武之地。投資銀行的發(fā)展在我國具有重要意義，投資銀行不但要從無到有的快速發(fā)展務(wù)，培植資本市場的發(fā)育，完善金融市場，降低市場的信息成本；還要為國企改革提供資金和制度創(chuàng)新的動力，促使國企管理方式和股權(quán)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，推動投融資體制改革；如此規(guī)模宏大而又紛繁復(fù)雜的改革，不通過積極引進(jìn)金融工程和推動更多的金融創(chuàng)新，是不可想象的，投資銀行應(yīng)提供全方位的資本營運(yùn)服務(wù)，成為實(shí)施金融工程的急先鋒。
